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期货从业资格考试《期货投资分析》历年 真题和解析答案0403-27 1、该证券经理需要（）份期权A，（）份期权B。【客观案例 题】 A.买入 18.75，买入 67. 50 B.买入 67. 50，买入 18. 75 C.卖出 18.75，卖出 18.75 D.卖出 67. 50，卖出 67. 50 正确答案:B 答案解析:给定证券组合的Delta 为：-100 0.6+60 1=0，给定证 券组合的Gamma 为