专题多元线性回归估计.pptVIP

专题二： 课堂设计 ;经典单方程计量经济学模型：多元回归 ;§1.1 多元线性回归模型 ; 一、多元线性回归模型;也被称为总体回归函数的随机表达形式。它 的非随机表达式为:;总体回归模型n个随机方程的矩阵表达式为 ;样本回归函数：用来估计总体回归函数;二、多元线性回归模型的基本假定 ;上述假设的矩阵符号表示 式：;假设4，向量? 有一多维正态分布，即 ;§1.2 多元线性回归模型的估计 ;一、普通最小二乘估计;于是得到关于待估参数估计值的正规方程组： ;正规方程组的矩阵形式;将上述过程用矩阵表示如下： ; 六、多元线性回归模型的参数估计实例 ;Eviews软件估计结果 ;为什么需要多元统计检验？;;根据学生知识结构、课堂进展等情况考虑是否讲解！;§1.3 多元线性回归模型的统计检验 ; 一、拟合优度检验;由于 ;;二、方程的显著性检验(F检验) ; F检验的思想来自于总离差平方和的分解式： TSS=ESS+RSS; 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 ;对于中国居民人均消费支出的例子： 一元模型：F=285.92 二元模型：F=2057.3;三、变量的显著性检验（t检验）; 1、t统计量 ;;因此，可构造如下t统计量 ; 2、t检验;注意：一元线性回归中，t检验与F检验一致 ;在中国居民人均收入-消费支出二元模型例中，由应用软件计算出参数的t值：;§1.5 回归模型的其他函数形式 ; 在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂的，直接表现为线性关系的情况并不多见。 ; 一、模型的类型与变换 ;2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 ;3、复杂函数模型与级数展开法 ;并非所有的函数形式都可以线性化 ; 二、非线性回归实例 ; 根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居民的总支出间呈幂函数的变化关系: ;X：人均消费 X1：人均食品消费 GP：居民消费价格指数 FP：居民食品消费价格指数 XC：人均消费（90年价） Q：人均食品消费（90年价） P0：居民消费价格缩减指数（1990=100） P1：居民食品消费价格缩减指数（1990=100