金融学专业课程设置.pdfVIP

. . 金融学专业课程设置 课程设置 必修课： 金融经济学、实证金融分析 选修课： 金融市场微观构造、固定收益债券、金融衍生品与风险 管理、证券投资学、公司金融理论、公司重组及并购、金融中介 与资本市场、国际金融、商业银行管理、行为金融学、货币经济 学、金融时间序列分析、动态资产定价理论、汇率经济学、金融 开展理论。 课程内容： 金融经济学 这门课程主要介绍和论述在金融经济学中的重要概念。 课程的重 点是介绍单期金融市场模型以及一些在各种金融市场上进展交 易的简单金融工具的定价模型。 在这门课程中， 将讨论有关不确 定性下的选择行为、 风险回避以及随机占优等内容。 单期最优投 资组合理论也将在这门课中加以讨论， 从而导出资产市场的几个 主要的均衡定价模型， 如 Arrow-Debreu 模型， 资本资产定价模 型(CAPM)，以及套利定价模型 (APT) 。此外，还将进一步涉及基 金别离的理论。 同时，本课还会对多期资产定价模型以及资产组 合模型进展简单的介绍。 在本课的最后局部， 本课将会讨论公司 金融决策以及 Modigliani-Miller 定理。 . .word. . . 实证金融分析 这门课程的目的是向学生介绍一些在金融经济学中重要的实证 文献，以此来说明计量方法和计量工具在金融市场分析中的应 用。所涉及的一些实证的内容将包括金融市场的计量问题以及资 产定价模型的检验等， 实证检验的对象包括股票市、 债券市场以 及外汇市场。 动态资产定价理论 这门课程是关于金融领域的多期模型， 主要包括多期最优资产组 合理论以及资产定价。 课程先介绍有关的离散资产组合选择以及 证券价格理论，从而过渡到连续时间〔 continuous-time 〕的讨 论。课程的内容将包括资产定价中的 Black-Scholes 模型及其扩 展、利润期限构造模型、 公司证券估价以及连续时间下的资产组 合选择和资产定价模型的一般均衡等。 学生将必须要具有一定的 一般均衡理论和投资学的背景知识才可以选修这门课。 此外， 这 门课还希望学生可以具有微积分、 线性代数以及概率论等数学知 识。在这门课中，将常常会布置一些习题来让学生进展解答。选 修这门课的学生要求必须要学过金融经济学并得到导师的同意。 金融市场微观构造 这门课程主要关注由信息不对称的金融机构所构成的金融市场。 . .word. . . 课程的内容包括 (i) 理性预期模型及其理论根底 (ii) 交易策略 (iii) 金融市场的组织构造。 这门课程除了主要介绍有关的根本理论外 还会讨论一些重要的文献。 证券投资学 本门课程主要对金融投资