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概率论与数理统计—第四章随机变量的数字特征
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———————————————————————————————— 日期:
授课章节
第四章 随机变量的数字特征
目的要求
掌握期望与方差的概念,熟练掌握计算期望与方差的方法
重点难点
随机变量函数的期望和方差
第二章我们讨论了随机变量的分布函数,我们看到分布函数能够完整地描述随机变量的统计特性.但在一些实际问题中,不需要去全面考察随机变量的整个变化情况,而只需知道随机变量的某些统计特征.例如,在检查一批棉花的质量时,只需要注意纤维的平均长度,以及纤维长度与平均长度的偏离程度,如果平均长度较大、偏离程度较小,质量就越好.从这个例子看到,某些与随机变量有关的数字,虽然不能完整地描述随机变量,但能概括描述它的根本面貌.这些能代表随机变量的主要特征的数字称为数字特征.本章介绍随机变量的常用数字特征:数学期望、方差和相关系数.
§1 数学期望
一、数学期望的定义
先看一个例子,某年级有100名学生,17岁的有2人,18岁的有2人,19岁的有30人,20岁的有56人,21岁的有10人,那么该年级学生的平均年龄为
或
我们称这个平均值是数17、18、19、20、21的加权平均值,它是把这五个数的地位或权重看得不同。而是把这五个数的地位或权重看得一样。对于一般随机变量,其平均值定义如下:
定义 设离散型随机变量X的分布律为, k = 1、2、… ,或列表如下:
X
x1
x2
……
xk
……
P
p1
p2
……
pk
……
假设级数绝对收敛,那么称其收敛值为随机变量的数学期望或
均值,记为.假设级数发散,那么称随机变量的数学期望不存在。
设连续型随机变量的密度函数为,假设积分绝对收敛,那么称此收敛值为的数学期望或均值。记为,即。假设积分发散,那么称随机变量的数学期望不存在。
例1 设甲、乙两人打靶,击中的环数分别记为X、Y,且分布如下:
X
8
9
10
Y
8
9
10
P
P
试比拟他们的射击水平。
解:显然,平均的环数可以作为衡量他们设计水平的一个重要指标。因此,由 、
可得,甲的射击水平优于、乙的射击水平。
例2 设连续型随机变量X的密度函数是,求X的均值E〔X〕 。
解:。
二、几种重要分布的数学期望。
X
0
1
P
1-p
p
〔1〕0-1分布或两点分布
分布律:
那么 。
〔2〕二项分布
分布律:,k = 0、1、… 、n,
由 ,
因为 ,
所以。
〔3〕 泊松分布
分布律:,k = 0、1、… ,所以,
。
连续〔4〕 均匀分布
均匀分布的概率密度为 ,因而
。
〔5〕 指数分布
指数分布的密度为或 ,
。或 。
〔6〕 均匀分布
正态分布的密度函数为,所以
。
三、随机变量函数的数学期望
在许多实际问题中,我们经常需要计算随机变量函数的数学期望,例如,飞机机翼受到的压力的作用,其中V为风速是随机变量,我们需要知道机翼受到的平均压力。为此,下面给出随机变量函数的数学期望的计算公式。
定理1 设为随机变量的函数:(g是连续函数),
〔1〕是离散型随机变量,分布律为;那么有。条件是绝对收敛。〔2〕是连续型随机变量,它的分布密度为,那么有 。条件是绝对收敛。
定理1 告诉我们:求时,不必知道的分布,而只需知道的分布就可以了。
例3 随机变量的分布律如表3-2:
表3-2
X
0 1 2 3
P
求.
解:
定理2 设Z是随机变量的连续函数,
〔1〕是二维离散型随机变量,联合分布律为
;
那么有 。
〔2〕是二维连续型随机变量,联合分布密度为,
那么有 .
例4 设风速V在〔0,a〕上服从均匀分布,即它的密度函数是
,又设飞机机翼受到的正压力W是V的函数,求W的数学期望。
解:。
例5随机变量〔X,Y〕的联合密度函
数是
求 数学期望E〔Y〕,E〔1/XY〕.
解:由公式,得。
三、数学期望的性质
1°. 设是常数,那么有.
2° 设是随机变量,设是常数,那么有.
3° 设,是随机变量,那么有 .〔该性质可推广到有限个随机变量之和的情况〕
4° 设,是相互独立的随机变量,那么有
.〔可推广到有限个随机变量之积的情况〕
1、2由读者自己证明.我们来证明3和4.我们仅就连续型情形给出证明,离散型情形类似可证.
证明: 设二维连续型随机变量的联合分布密度为,其边缘分布密度为, .那么
+
。
性质3得证.
又假设和相互独立,此时,故有
]
§2 方差
先看一个例子,设甲、乙两人打靶,击中的环数分别记为X、Y,且分布如下:
X
8
9
10
Y
8
9
10
P
P
试分析他们
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