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第四章 大数定律与中心极限定理
4.1 特征函数
内容提要
1. 特征函数的定义 设 X 是一个随机变量 ,称 (t ) E(eitX ) 为 X 的特征函数 ,
其表达式如下
eitx P( X x ), 在离散场合，
i
itX i
(t ) E(e ) t .
eitx p (x) dx, 在连续场合，
x
itx 2 2
由于 e cos tx sin tx 1 ,所以随机变量 X 的特征函数 (t ) 总是存在的 .
2. 特征函数的性质
(1) (t ) (0) 1;
(2) ( t ) (t ), 其中 (t ) 表示 (t ) 的共 轭 ;
(3) 若 Y=aX+b,其中 a,b 是常数 .则 Y (t ) eibt X (at );
(4) 若 X 与 Y 是相互独立的随机变量 ,则 X Y (t ) X (t ) Y (t );
(5) 若 E(X l ) 存在 ,则 X (t ) 可 l 次求导 ,且对 1 k l ,有 ( k ) (0) i k E( X k );
(6) 一致连续性 特征函数 (t ) 在 ( , ) 上一致连续
(7) 非负定性 特征函数 (t ) 是非负定的 ,即对任意正整数 n,及 n 个实数
n n
t ,t , ,t 和 n 个复数 z ,z , z ,有 (t t ) z z 0;
1 2 n 1 2 n k j k j
k 1 j 1
(8) 逆转公式 设 F(x)和 (t ) 分别为 X 的分布函数和特征函数 ,则对 F(x)的
任意两个点 x1 x2 ,有
itx 1 itx 2
F (x ) F (x 0) F (x ) F (x 0) 1 T e e
2
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