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横截面与时间序列的相关异质（二） ――再论面板数据模型及其固定效应估计 刘学良陈琳 2012-9-26 13:56:58 来源：《数量经济技术经济研究》 （京）2011年12期第96?114页 2.每个横截面的卩i和总的B的关系 给定横截面个体i，我们知道该横截面的时间序列回归的估计量包含在式 （10）中： (10)(H)啊横截曲固定效碰的怙计配蝎也律穩式｛ (10) (H) 可以看到，每个截面的时序回归实际上是把估计横截面固定效应的样本按横 截面分成n份，或者反过来说横截面固定效应的估计实际上是把每一个截面的时 序回归的样本放到一起形成一个大样本，那么，每个截面的回归系数 与固定 效应的回归系数B有什么样的关系呢？ 我们通过假设只有一个回归元x来给出直接的例证，若只有一个x，则对于 某截面i有： 血=[tr*—占￥ g—云dr 3—云y ?—刃二 c的 Cr“ 3） c的 Cr“ 3）var. Or J B = [€r* —xjXxt —石〉丁1 g 一云》（片—y,） *1 I1^varrCxjJ= 才 I1 ^varrCxjJ 因此[橘蔽面固定效应的估计址冥际上是每个橫截而做时何序列冋归的估讣堆的加权平均，权电 每个截面的何归元的方差占总方羞的比例,因此冇: ri 阳事0 为? = 1 1—1 如果现在有多于1个的回归元，并且回归元之间理论上是无关的， 那么这时 式