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《金融工程学》课程考核大纲 【考核目的】 考核学生了解衍生金融工具与金融工程的基本知识，掌握衍生金融市场的运行规则，初步具备运用金融工具进行合成、复制、保值、避险等金融管理的基本能力的目标实现情况。也为教学状况做出检查，为教学提供反馈信息。 【考核范围】 金融工程导论、金融工程基本分析方法、远期、期货、期权、互换、期权定价、资产证券化等。 【考核方法】 课程考核包括过程考核和期末考核两部分。过程性考核成绩占总成绩的40%，包括学生出勤情况（10%）、课堂学习态度及回答问题情况（15%）、课后作业完成情况（15%）。期末考核成绩占总成绩的60%，包括理论知识与应用能力两大部分。其中，理论知识考核采用笔试形式，考查学生基本理论和基本知识的掌握情况，占总成绩的30%。 【期末考试形式】采用笔试、闭卷。 【期末考试对试题的要求】 题型比例：单选题10%-20%、多选题10%-20%、简答题10%-20%、论述题10%-20%、计算题20%-30%。（当学生平时基础知识掌握情况较好时，建议采用全计算题的形式进行考核。） 难度等级：分为较易、中等、较难三个等级，大致比例是40:40:20 【期末考试的具体内容】 第一章 金融工程导论 知识点： 1.金融工程的概念　　2.金融工程的产生与发展　　3.现代金融学的基本框架　　4.金融工程的基本框架　　5.套期保值　　6.投机　　7.套利　　8.构造 考核目标： 1. 了解：（1）金融工程的概念　（2）金融工程的产生与发展 2. 理解：（1）现代金融学的基本框架　（2）金融工程的基本框架 3. 掌握：（1）套期保值　（2）投机　（3）套利 4. 运用：（1）构造 第二章 金融工程的基本分析方法 知识点： 1.传统资本结构理论　　2.MM理论　　3.金融工程与无套利分析　　4.无套利均衡分析的基本思想　　5.无套利均衡分析的应用　　6.状态价格定价技术　　7.金融工程与积木分析法　　8.几种基本的金融积木　　9.金融积木的综合分析 考核目标： 1. 了解：（1）传统资本结构理论　（2）MM理论　（3）几种基本的金融积木 2. 理解：（1）金融工程与无套利分析　（2）无套利均衡分析的基本思想 3. 掌握：（1）状态价格定价技术 （2）金融工程与积木分析法 3. 运用：（1）无套利均衡分析的应用（2）金融积木的综合分析 第三章 远期 知识点： 1.远期合约的含义　　2.远期合约的要素　　3.远期合约的种类　　4.远期利率的确定　　5.远期利率协议的含义　　6.远期利率协议的术语　　7.远期利率协议的交割　　8.远期汇率的确定　　9.直接远期外汇合约　　10.远期外汇综合协议*　　11.远期合约的定价基本假设与符号　　12.无收益资产远期合约的定价　　13.支付已知现金收益资产远期合约的定价　　14.支付已知收益率资产远期合约的定价 考核目标： 1．了解：（1）远期合约的含义　　（2）远期合约的要素　 （3）远期合约的种类 　（4）远期利率协议的含义　 （5）远期利率协议的术语　 （6）远期利率协议的交割 　（7）直接远期外汇合约 　（8）远期合约的定价基本假设与符号 2．理解：（1）远期利率的确定 　（2）远期汇率的确定 　（3）远期外汇综合协议 3．掌握：（1）远期合约定价原理 4．运用：（1）无收益资产远期合约的定价 　（2）支付已知现金收益资产远期合约的定价 （3）支付已知收益率资产远期合约的定价 第四章 期货 知识点： 1.期货合约的含义　　2.期货合约的要素　　3.期货合约的种类　　4.期货套期保值　　5.期货投机　　6.期货价格与现货价格关系　　7.期货价格与远期价格关系　　8.外汇期货的定价　　9.股票指数期货的定价　　10.短期利率期货的定价　　11.长期利率期货的定价* 考核目标： 1. 了解：（1）期货合约的含义（2）期货合约的要素（3）期货合约的种类 2. 理解：（1）期货价格与现货价格关系（2）期货价格与远期价格关系（3）基金资金清算与会计复核 （4）基金投资运作监督 3．掌握：（1）期货套期保值（2）期货投机 4. 运用：（1）外汇期货的定价 （2）股票指数期货的定价 （3）短期利率期货的定价 （4）长期利率期货的定价* 第五章 互换 知识点： 1.互换的含义　　2.互换合约要素　　3.互换的种类　　4.互换确认书　　5.利率互换原理　　6.货币互换原理　　7.利率互换在期初的定价　　8.利率互换在期初之后的价值　　9.货币互换在期初的定价　　10.货币互换在期初之后的价值 考核目标： 1. 了解：（1）互换的含义　　（2）互换合约要素　　（3）互换的种类　　 （4）互换确认书 2. 理解：（1）利率互换原理　　（2）货币互换原理　　（3）利率互换在