最优化之多目标规划.pptxVIP

;最优化模型 ---多目标规划;第四讲 多目标规划方法 ;多目标规划是数学规划的一个分支。 研究多于一个的目标函数在给定区域上的最优化。又称多目标最优化。通常记为? MOP(multi-objective programming)。 在很多实际问题中，例如经济、管理、军事、科学和工程设计等领域，衡量一个方案的好坏往往难以用一个指标来判断，而需要用多个目标来比较，而这些目标有时不甚协调，甚至是矛盾的。因此有许多学者致力于这方面的研究。 1896年法国经济学家?V.?帕雷托最早研究不可比较目标??优化问题，之后，J.冯·诺伊曼、H.W.库恩、A.W.塔克、A.M.日夫里翁等数学家做了深入的探讨，但是尚未有一个完全令人满意的定义。;求解多目标规划的方法大体上有以下几种： 一种是化多为少的方法?，?即把多目标化为比较容易求解的单目标或双目标，如主要目标法、线性加权法、理想点法等； 另一种叫分层序列法，即把目标按其重要性给出一个序列，每次都在前一目标最优解集内求下一个目标最优解，直到求出共同的最优解。 对多目标的线性规划除以上方法外还可以适当修正单纯形法来求解；还有一种称为层次分析法，是由美国运筹学家沙旦于70年代提出的，这是一种定性与定量相结合的多目标决策与分析方法，对于目标结构复杂且缺乏必要的数据的情况更为实用。 ; 多目标规划模型;缩写形式：; 对于线性多目标规划问题，可以进一步用矩阵表示：;多目标规划的非劣解 ; 在图1中，max(f1, f2) .就方案①和②来说，①的 f2 目标值比②大，但其目标值 f1 比②小，因此无法确定这两个方案的优与劣。 在各个方案之间，显然：④比①好，⑤比④好, ⑥比②好, ⑦比③好……。 ; 而对于方案⑤、⑥、⑦之间则无法确定优劣，而且又没有比它们更好的其他方案，所以它们就被称为多目标规划问题的非劣解或有效解， 其余方案都称为劣解。 所有非劣解构成的集合称为非劣解集。; 效用最优化模型 罚款模型 约束模型 目标达到法 目标规划模型;?是与各目标函数相关的效用函数的和函数。 ;在用效用函数作为规划目标时，需要确定一组权值 ?i 来反映原问题中各目标函数在总体目标中的权重，即：;方法二 罚款模型（理想点法） ;理论依据 ：若规划问题的某一目标可以给出一个可供选择的范围，则该目标就可以作为约束条件而被排除出目标组，进入约束条件组中。 假如，除第一个目标外，其余目标都可以提出一个可供选择的范围，则该多目标规划问题就可以转化为单目标规划问题： ;方法四 目标达到法 ;在求解之前，先设计与目标函数相应的一组目标值理想化的期望目标 fi* ( i=1,2,…,k ) , 每一个目标对应的权重系数为 ?i* ( i=1,2,…,k ) ， 再设 ? 为一松弛因子。 那么，多目标规划问题就转化为： ;松弛因子;方法五 目标规划模型（目标规划法） ;式中： di+ 和 di－分别表示与 fi 相应的与fi* 相比的目标超过值和不足值，即正、负偏差变量； pl表示第l个优先级； ?lk+、?lk-表示在同一优先级 pl 中，不同目标的正、负偏差变量的权系数。 ; 投资的收益和风险;二、基本假设和符号规定;二、基本假设和符号规定;三、模型的建立与分析;三、模型的建立与分析;4. 模型简化：;;;四、模型1的求解 ;a=0; while(1.1-a)1 c=[-0.05 -0.27 -0.19 -0.185 -0.185]; Aeq=[1 1.01 1.02 1.045 1.065]; beq=[1]; A=[0 0.025 0 0 0;0 0 0.015 0 0;0 0 0 0.055 0;0 0 0 0 0.026]; b=[a;a;a;a]; vlb=[0,0,0,0,0];vub=[]; [x,val]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub); a x=x Q=-val plot(a,Q,.)，axis([0 0.1 0 0.5])，hold on a=a+0.001; end xlabel(a),ylabel(Q);计算结果：;五、 结果分析;返 回;;9、 人的价值，在招收诱惑的一瞬间被决定。6月-216月-21Monday, June 28, 2021 10、低头要有勇气，抬头要有低气。06:19:4806:19:4806:196/28/2021 6:19:48 A