时间序列第三章arma模型的特性讲课讲稿.pptVIP

对于(duìyú)一个k阶AR模型，有： 由此得到(dé dào)Yule-Walker 方程，记为： 已知时，由该方程组可以(kěyǐ)解出 。遗憾的是，用该方程组求解时，需要知道自回归过程的阶数。因此，我们可以对连续的k值求解Yule-Walker方程。 第三十一页，共36页。 对k=1，2，3，… 依次求解(qiú jiě)方程，得 ? 上述(shàngshù) …… ? 序列(xùliè)为AR模型的偏自相关函数。 第三十二页，共36页。 偏自相关性是条件(tiáojiàn)相关，是在给定 的条件(tiáojiàn)下， 和 的条件(tiáojiàn)相关。换名话说，偏自相关 函数是对 和 所解释的相关的度量。 之间未被 由最小二乘原理易得， 是作为 关于 线性回归的回归系数。 如果自回归过程的阶数为n，则对于kn应该有?kk=0。 第三十三页，共36页。 MA(1)过程可以等价地写成at关于(guānyú)无穷序列Xt，Xt-1，…的线性组合的形式： L + + + = - - 2 2 1 t t t t X X X q q a 或 t t t t X X X a q q + - - - = - - L 2 2 1 这是一个AR(?)过程，它的偏自相关函数非截尾但却趋于零，因此(yīncǐ)MA(1)的偏自相关函数是非截尾但