联立方程计量经济学模型的估计.pptxVIP

§6.4联立方程模型的估计;一、概述;联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类：单方程估计方法与系统估计方法。 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中的一个方程，依次逐个估计。也将单方程估计方法称为有限信息估计方法。 ;所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量。也将系统估计方法称为完全信息估计方法。 联立方程模型的单方程估计方法不同于单方程模型的估计方法 。 ;单方程估计方法按其方法原理又分为两类。 一类以最小二乘为原???，例如间接最小二乘法〔ILS, Indirect Least Square〕、两阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares)、工具变量法〔IV, Instrumental Variables〕等，称其为经典方法；;一类不以最小二乘为原理，或者不直接从最小二乘原理出发，例如以最大或然为原理的有限信息最大或然法(LIML, Limited Information Maximum Likelihood)，以及仍然应用最小二乘原理、但并不以残差平方和最小为判断标准的最小方差比方法(LVR, Least Variable Ration)等。 ;系统估计方法主要包括三阶段最小二乘法(3SLS, Three Stage Least Squares)和完全信息最大或然法(FIML, Full Information Maximum Likelihood)。 本书只介绍几种简单的、常用的单方程估计方法。 在大量的联立方程模型的应用研究中，仍然广泛应用普遍最小二乘法进行模型的估计。 ;二、狭义的工具变量法〔IV，Instrumental Variables〕;⒈方法思路;⒉工具变量的选取 ;⒊ IV参数估计量 ;三、间接最小二乘法(ILS, Indirect Least Squares);⒈方法思路;间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，因为只有恰好识别的结构方程，才能从参数关系体系中得到唯一一组结构参数的估计量。 ;⒉一般间接最小二乘法的估计过程 ; 用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量，代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生解释变量的参数(B00= (1 -B0))，然后再代入第1组方程计算得到先决解释变量的参数(Γ0)。于是得到了结构方程的所有结构参数估计量。 ;⒊间接最小二乘法也是一种工具变量方法 ;四、二阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares);⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法;⒉2SLS的方法步骤;第二阶段：对该模型应用OLS估计，得到的参数估计量即为原结构方程参数的二阶段最小二乘估计量。 ;⒊二阶段最小二乘法也是一种工具变量方法 ;五、三种方法的等价性证明;⒈三种单方程估计方法得到的参数估计量 ;⒉IV与ILS估计量的等价性;3.2SLS与ILS估计量的等价性;六、简单宏观经济模型实例演示;⒈模型;⒉数据;⒊用狭义的工具变量法估计消费方程 ;估计结果显示;⒋用间接最小二乘法估计消费方程;C简化式模型估计结果;Y简化式模型估计结果;⒌用两阶段最小二乘法估计消费方程 ;第2阶段估计结果;⒍用两阶段最小二乘法估计投资方程 ;2SLS第2阶段估计结果