约束优化理论介绍.pptxVIP

;约束优化;两个重要概念;一阶条件 ; ◎ 称 为对应的Lagrange乘子;一阶条件(续);一阶条件(续);一阶条件(续);Lagrange乘子法;凸规划(convex programming);乘子的解释－灵敏度;一阶条件 的 理论证明 ;点与闭凸集的分离定理及应用;给定 中的向量 .;一阶必要条件; ◎ 称 为对应的Lagrange乘子;正则性假设1;定理 设 x* 是约束问题的局部极小点，且在 x* 处LCQ或者LICQ成立, 则 x* 满足KKT条件.;二阶条件 ;二阶必要条件：如果x*是极小点，且CQ成立，则;二阶条件(续); 当严格互补条件成立时，二阶必要/充分条件与如下等式约束问题相同：;弱积极约束与强积极约束;强 (或严格）积极约束;二阶正则性假设;一般约束问题－－二阶条件;;线性规划的对偶理论;◎ Lagrange对偶(计算)与Fenche对偶(理论)！;二人零和博弈(zero-sum game);Lagrange对偶;Lagrange对偶(续);例2.;例3.;弱对偶定理;例4.;强对偶定理;线性规划的对偶;◎ 不管原问题是不是凸的，对偶问题为凹函数的 极大化问题(凸规划)！ ;;半 定 规 划;半 定 规 划-预备知识;半 定 规 划-预备知识;半 定 规 划-预备知识;半 定 规 划－预备知识;半 定 规 划－模型;半 定 规 划-模型(续);设确定线性规划标准形的数据为;半 定 规 划-对偶理论;半 定 规 划-对偶理论(续);半 定 规 划-对偶理论(续);半 定 规 划-对偶理论(续);半 定 规 划-应用;半 定 规 划-应用;半 定 规 划-应用(续);半 定 规 划-应用(续);半 定 规 划-应用(续);半 定 规 划-应用(续);特征值优化(EOP);EOP的SDP表述