概率论与数理统计 第4章 第5讲 协方差和相关系数.pptVIP

* * * * * 概率论与数理统计（慕课版） 第5讲 协方差和相关系数 第4章 数字特征与极限定理 * 前面我们介绍了一维随机变量的数学期望和方差, 对于二维随机变量, 除每个分量各自的概率特性外, 相 互之间可能还有某种联系, 我们现在要讨论的就是反映 分量之间关系的数字特征—— 协方差和相关系数 第五讲 协方差和相关系数 01 协方差和相关系数的概念 02 协方差的计算 03 协方差和相关系数的性质 本 讲 内 容 称为 X , Y 的协方差. 记为 若D (X ) 0, D (Y ) 0 , 称 为X , Y 的 记为 协方差和相关系数的概念 * 01 协方差和相关系数的概念 相关系数 协方差的大小在一定程度上反映了X 和 Y 相互间 的关系, 但它还受 X与Y 本身度量单位的影响. * 为了克服 这一缺点, 对协方差进行标准化, 从而引入了相关系数 的概念. 01 协方差和相关系数的概念 01 协方差和相关系数的概念 02 协方差的计算 03 协方差和相关系数的性质 本 讲 内 容 Cov(X, Y)=E(XY) -E(X)E(Y)