商业银行经营学第四章商业银行的现金资产业务作业.pdfVIP

商业银行的现金资产业务 ⒈某银行估计在今后的 24 小时内，将发生如下的现金流入和流出（所有数字均以百万元为 单位）： 提取存款： 47 支付股东股息： 178 存款流入： 87 提供非存款服务的收入： 33 对外偿还借款： 55 客户还款： 67 发放贷款： 102 营业费用： 45 从货币市场借款： 61 银行资产出售： 16 在今后的 24 小时内，银行预计的净流动性头寸是多少银行能从哪些渠道获得资金满足其流 动性需求 ⒉假设某家银行在年底的存款总额为 12 亿元，贷款总额为 8 亿元，其在新的一年前六周的 每周存贷款额的预测值如下表所列： ( 单位 : 百万元 ) 存款额预测值 贷款额预测值 一月第一周 1200 800 一月第二周 1100 850 一月第三周 1000 950 一月第四周 950 1000 二月第一周 1250 750 二月第二周 1200 900 使用资金来源与运用方法判断该行在这六周中是否存在流动性盈余或不足若有，情况如何 ⒊⑴假设一个银行的流动性管理部门预计下个月银行持有亿元的游资存款和其它存款， 对其 提取 80%流动性准备；持有亿元易损资金，对其提取 25%流动性准备；还持有亿元的稳定或 核心资金，对其将提取 5%流动性准备。该银行预计其贷款以每年 8%的速度增长，上年末该 行的贷款总额为亿元。如果负债存款准备金率要求在 %，银行的流动性总需求是多少呢 ⑵假设银行流动性管理经理预计本行下月有 10%的可能会出现亿元的流动性赤字； 40%的可 能出现 7 亿元的流动性赤字； 30%的可能出现亿元的流动性盈余； 20%的可能出现亿元的流动 性盈余。银行的预期流动性需求是多少管理层应当做什么 ⒋如某银行在 2 月 6 日 （星期四）至 12 日 （星期三）期间的非交易性存款平均余额为 50 000 万元，按照 %的存款准备金率，问该行在 2 月 20 日到 26 日这一周中应保持的准备金平均余 额为多少万元。 ⒌论述题 ：结合现实谈谈我国商业银行流动性管理现状。