概率论与数理统计 第4章 第7讲 中心极限定理.pptVIP

* * * * 概率论与数理统计（慕课版） 第7讲 中心极限定理 第4章 数字特征与极限定理 * 大家好, 这一讲我们介绍中心极限定理. 先来看一下它的客观背景: 大家知道, 正态分布是概率统计中最重要的分布, 不仅 自身应用广泛, 而且在特殊条件下, 可以用作其他分布的近 似分布, 中心极限定理就描述了这一现象. 第7讲 中心极限定理 * 中心极限定理的客观背景 观察表明, 如果一个量是由大量相互独立的随机 因素的影响所造成, 而每一个因素在总影响中所起的作用 不大. 则这种量一般都服从或近似服从正态分布. 在实际问题中, 常常需要考虑许多随机因素所产生 总影响. 第7讲 中心极限定理 01 列维-林德伯格中心极限定理 02 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理 本 讲 内 容 设随机变量序列 独立同分布, 则对于任意实数 x , 列维-林德伯格中心极限定理 [独立同分布的中心极限定理] 且有期望和方差： * 01 列维-林德伯格中心极限定理 它表明:当n充分大时, n个具有期望和方差的独立同分布 的随机变量之和或者平均值近似服从正态分布. 即n足够大时, Yn的分布函数近似于标准正态的分布函数 记 近似 近似服从 近似服从 * 01 列维-林德伯格中心极限定理 由中心极限定理 近似 设有50台接