江苏省2016年下半年期货从业资格：资格条件与业务范围考试试题.pdfVIP

江苏省 2016 年下半年期货从业资格：资格条件与业务范围 考试试题 一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题 意） 1、期货公司变更注册资本，应当经中国证监会审核，期货公司应当向中国证监 会提交的申请材料不包括。 A ：变更注册资本申请书 B：变更注册资本的详细方案 C：高级管理人员情况表 D：股东会关于变更注册资本的决议文件 2、下面对远期外汇交易表述正确的有 __ 。 A ．一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成 B．交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活 C．远期交易的价格具有公开性 D．远期交易的流动性低，且面临对方违约风险 3、在美国，股票指数期货交易主要集中于（）。 A ．CBOTnbsp; B．KCBTnbsp; C．NYMEXnbsp; D．CME 4 、期货投机行为的存在有一定的合理性，这是因为 __ 。 A ．期货投机者的预期总是比套期保值者要准确 B．生产经营者有规避价格风险的需求 C．如果只有套期保值者参加期货交易，则套期保值者难以达到转移风险的目的 D．期货投机者把套期保值者不能消灭的风险消灭了 5、中国证监会及其派出机构建立的诚信档案内容包括 __ 。 A ．中国证监会及其派出机构对首席风险官采取的监管措施 B．首席风险官的培训情况和考试成绩 C．期货公司的中期报告和年度报告 D．中国证监会及其派出机构认定的与首席风险官有关的其他事项 6、以下属于持仓费的是 __ 。 A ．运输费 B．存储费 C．管理费 D．保险费 7、期货市场通过 __来实现规避风险的功能。 A ．建仓 B．套期保值 C．买空 D．卖空 8、《期货从业人员执业行为准则》 是对期货从业人员的 （）的基本要求和规定。 A ．职业品德 B．执业纪律 C．职业责任 D．专业胜任能力 9、在__的情况下，买进套期保值者可能得到完全保护并有盈余。 A ．基差从 -20 元/吨变为 -30 元/吨 B．基差从 20 元/吨变为 30 元/ 吨 C．基差从 -40 元/吨变为 -30 元/吨 D．基差从 40 元/ 吨变为 30 元/ 吨 10、期货公司应当聘请（）对期货公司年度风险监管报表进行审计。 A ．会计师事务所 B．律师事务所 C．具备证券、期货相关业务资格的律师事务所 D．具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所 11、中国证监会总部设在北京，在省、自治区、直辖市和计划单列市设立个证券 监管局，以及上海、深圳证券监管专员办事处。 A ：34 B：35 C：36 D：37 12、题干：良楚公司购入 500 吨小麦，价格为 1300 元/吨，为避免价格风险，该 公司以 1330 元/吨价格在郑州小麦 3 个月后交割的期货合约上做卖出保值并成交。 2 个月后，该公司以 1260 元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以 1270 元/ 吨的成 交价格将持有的期货合约平仓。 该公司该笔保值交易的结果 （其他费用忽略）为 __ 。 A ．-50000 元 B．10000 元 C． -3000 元 D．20000 元 13、买卖双方签订一份 3 个月后交割的一揽子股票组合的远期合约， 该股票组合 与恒生指数构成完全对应，该合约市场价值为 60 万港元，即对应于恒生指数 12 000 点(恒指期货合约的乘数为 50 港元 ) 。假定市场年利率为 4% ，且预计两个月 后可收到 4 000 港元现金红利。则该远期合约的理论价格应为 __港元。 A ．602 013 B．602 000 C．601 973 D．601 987 14、已知某期货今日收盘价为