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固定效应模型的估计原理说明 ———————————————————————————————— 作者 : ———————————————————————————————— 日期: ? 固定效应模型的估计原理说明 在面板数据线性回归模型中 ,如果对于不同的截面或不同的时间序列 ,只是模 型的截距项是不同的， 而模型的斜率系数是相同的， 则称此模型为固定效应模型。 固定效应模型分为三类： 1.个体固定效应模型 个体固定效应模型是对于不同的纵剖面时间序列 (个体）只有截距项不同的 模型 : K yit i k xkit uit ( １) k 2 从时间和个体上看， 面板数据回归模型的解释变量对被解释变量的边际影响 均是相同的 ,而且除模型的解释变量之外，影响被解释变量的其他所有 (未包括在 回归模型或不可观测的）确定性变量的效应只是随个体变化而不随时间变化时。 检验 ：采用无约束模型和有约束模型的回归残差平方和之比构造 F 统计量 , 以检验设定个体固定效应模型的合理性。 F 模型的零假设： H 0 : 1 2 3 N 1 0 ( RRSS URSS) N 1 F F ( N 1,N (T 1) K 1) URSS ( NT N K 1) ＲR ＳＳ是有约束模型（即混合数据回归模型 )的残差平方和， URSS 是无约 束模型 ANC ＯVA 估计的残差平方和或者 L ＳDV 估计的残差平方和。 实践 : 一、数据 : 已知 1996—2002 年中国东北、华北、华东１ 5 个省级地区的居民 家庭人均消费 ( cp ，不变价格）和人均收入 ( ip ,不变价格）居民 ,利用数据（１） 建立面板数据 ( ｐa ｎｅｌ data)工作文件 ; （2)定义序列名并输入数据； (3）估计 选择面板模型 ;(4 ）面板单位根检验。年人均消费（ consume）和人均收入 (incom ｅ)数据以及消费者价格指数 (p)分别见表 1，2 和 3 。 表 1 1996— 2002 年中国东北、华北、华东 15 个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据 人均消费 1996 1997 19 ９8 1999 2 CO ＮSＵM ＥA Ｈ 3607.43 36 ９ ３777.41 39 ０1.81 423 ２. ９ 4517 ．６ 47 ３6.5 ３．５ 5 8 5 ２ CONSU Ｍ E ＢJ 5729.52 6531 ．8 6970.83 7 ４９ 8493.49 ８９２ 10 ２8 １ 8 ．4 ８