中级计量经济学讲义_第八章古典线性回归的大样本理论.pdfVIP

第八章 古典线性回归的大样本理论 迄今为止的讨论涉及了最小二乘估计量的有限样本性质。 根据非随机回归量和扰动项正 态分布这两个假设，我们知道了最小二乘估计量的精确分布和一些检验统计量。 在本章中， 我们去总结前一章关于最小二乘法的有限样本特性， 然后我们重点讨论古典 回归模型的大样本结果。 第一节 最小二乘法的有限样本特性 古典回归模型的基本假设是 Ⅰ.y=X β+ ε。 Ⅱ.X 是秩为 K 的 n ×K 非随机矩阵。 Ⅲ .E[ ε]=0 。 2 Ⅳ .E[ ε ε′]= σ I 。 2 未知参数 β和 σ 的最小二乘估计量是 1 b (X X ) X y 和 2 e e s