4统计学课件第四章时间数列分析x.pptxVIP

第四章 时间数列分析与预测;第四章 时间数列分析与预测;本章重点和难点;本章学习目的;【案例】中国2016年的社会商品零售总额预计会达到多少;第一节 时间数列分析的一般性问题;一、时间数列的概念;二、时间数列的种类; 2.非平稳时间数列 是指除了受随机因素影响外，还受趋势、季节、周期等确定性因素影响而生成的时间数列;平稳数列和非平稳数列;2020/11/22;（二）绝对数时间数列、相对数时间数列和平均数时间数列 分类意义在于时间数列描述分析指标的计算 是按数列中统计指标的数值表现形式划分的 其中，绝对数时间数列中的时期数列与时点数列的区别为 ⑴ 时期数列中各期指标值可以直接相加，而时点数列中各期指标值不可以直接相加； ⑵ 时期数列中各项指标值的大小与其对应的时期长短有直接的关系，一般时期越长，指标值越大。而时点数列中各项指标值的大小与时间间隔的长短没有直接的关系。;三、时间数列分析的常用方法;（2）时间数列指标分析法 即通过设计和计算一系列反映时间数列动态特征的分析指标，包括发展水平、平均发展水平、增长量、平均增长量、发展速度、平均发展速度、增长速度、平均增长速度等来揭示现象所达到的水平和发展变化的快慢程度。 如案例中用水平法计算我国2000-2014年社会商品零售总额的平均发展速度和平均增长速度分别为114.86%和14.86%，表明我国2000-2014年社会商品零售总额年名义平均发展速度为114.86%，名义平均增长速度为14.86%。 ;（3）时间数列构成因素分析法 即通过对时间数列构成因素的分解分析，揭示现象随时间变化而演变出的动态规律。 如对案例中的社会商品零售总额用最小二乘法拟合的指数趋势方程为 ，实际观察值与其拟合值的线图为 ;（4）时间数列预测法 即在揭示时间数列变化规律的基础上，假定事物今后的发展变化遵循这些规律，从而利用惯性原理对事物的未来做出短期预测。 如对案例中社会商品零售总额时间数列的预测。根据指数趋势方程预测的2015年和2016年的现价社会商品零售总额分别为309103.1亿元和357910.5亿元。;第二节 时间数列的描述分析;一、时间数列水平分析 ;1.发展水平;2.平均发展水平;(1)指标值对应时间长度不等的连续时点数列;(2)间断时点数列;(3)相对数、平均数时间数列;解：;2020/11/22;3.增长量与平均增长量;平均增长量是指观察期内各逐期增长量的序时平均数，用以反映该观察期内社会经济现象增长变化的一般水平。 平均增长量只能用算术平均法计算。 ;二、时间数列速度分析;1.发展速度;2.平均发展速度;(1)水平法;(2)累计法;3.增长速度;4.平均增长速度;三、应用速度指标分析应注意的两个问题;第三节 时间数列构成因素分析;一、时间数列的构成因素;季节因素是指使时间数列在一年内或更短的时间内随季节的转变而引起周期性变动的影响因素，通常记为S。 季节因素影响时间数列形成的变动规律，则称为季节变动;循环因素是指使时间数列大约以若干年为周期呈现涨落起伏相同或相似变动的影响因素，通常记为C。 循环因素影响时间数列形成的变动规律，则称为循环变动。;除了趋势因素、季节因素和循环因素以外，引起时间数列波动的其他因素，称为不规则因素（或随机因素），通常记为I。 不规则因素影响时间数列形成的变动规律，则称为不规则变动。;不同影响因素的影响结果;时间数列分解模型;二、长期趋势的分解;1.修匀法;获取新数列各项水平值的方法;(1)移动平均法;使用移动平均法应注意的问题： 第一，合理选择步长。 第二，注意新数列中各项观察值位置的排列。 第三，注意移动平均法的局限性。;(2)指数平滑法;2.模型拟合法;(1)如何选择合适的模型;(2)最小二乘法;三、季节变动的分解;季节变动分解对数据的要求 连续多年分月份或分季度的观察值 季节变动分解的统计思想 在不考虑循环因素的影响和趋势因素影响较小的情况下，用平均的方法消除趋势、循环和不规则因素影响所带来的影响，并通过若干年同期观察值的均值与所有观察值的总均值之比（季节指数）来反映时间数列的季节变动规律。;季节变动分解的核心 季节指数的计算 季节变动分解的方法 同期平均法（趋势因素影响程度小的情况） 趋势剔除法（趋势因素影响程度大的情况）;第四节 时间数列预测;一、平稳时间数列预测;二、非平稳时间数列预测;三、趋势非平稳时间数列预测;四、季节非平稳时间数列预测;五、趋势-季节非平稳时间数列预测;六、预测方法的评价;本章小结;本章小结;本章小结;本章小结;思考题;2020/11/22