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精品教学课件设计 | Excellent teaching plan 第 1 章 多元古典线性回归模型 一、计量经济学中的重要问题： 1．计量经济学是经济学 2．计量经济学包括的范畴：古典方法（最小二乘、广义最小二乘、工具变量、加权最 小二乘），极大似然估计，矩估计；参数法，半参数法；离散数据，受限因变量，面板数据。 3．计量方法验证结果不等同于正确，结果符合理论假设，构建模型符合经济理论的意 义，才能认为结果是正确的。 4 ．计量经济学存在天然的缺陷：卢卡斯批判。 二、计量经济模型的形式和构建： 1．模型构建受限于数学和统计学的发展 2．模型构建必须符合经济理论上的意义 3．计量经济学模型表现的仅仅是数据中包含的信息之间的相关特征，而不是确切的现 实世界，更加不是完全正确的结论。 4 ．模型估计属于技术范畴，模型解释和检验则更加依托于对经济理论的把握，不能过 度解释，更加不能解释不足。 进行经济计量分析时，我们将首先通过经济理论来指定变量之间精确的和确定性的关 系，然后利用模型方法经验地探索这些估计， 再通过适当的检验判断估计的准确性， 最后使 用这样的模型来推断和判断经济行为。 无论当前的经济计量分析多么复杂，仍然大都从线性回归模型 (linear regression model) 开始进行分析。 因此多元线性模型可以作为经济计量分析的基石。 线性模型的估计方法可以 推广到更为广泛的模型当中。 §1.1 线性回归模型 多元线性回归模型主要用于研究一个相依变量与一个或者多个独立变量之间的关系。 线 性模型的一般形式是： y f ( x ,x , ,x ) 1 2 K (1.1) x1 1 x2 2 x K K 这里 y 是相依变量 (dependent variable) 或者被解释变量 (explained variable) ， x , ,x 是 1 K 独立变量 (independent variable) 或者解释变量 (explain variable) 。一些理论将有助于指定函数 f ( x ,x , ,x ) 的形式，这个函数通常称为 y 基于 x , ,x 的母体回归方程 (population 1 2 K 1 K regression equation)① 。 被称为随机扰动项 (random disturbance) ，如此定义是因为它是对原 本稳定关系的扰动。 随机扰动项的出现主要有下述原因： 首先， 无论模型是多么精美， 也无法完全表示穷尽 对经济变量的各种影响， 因此它们被忽略掉的因素所产生的净影响便体现在扰动项中； 其次， 在经验模型中还有很多对随机扰动产生影响的因素，其中最为显著的可能是模型度量的误 差。虽然我们可能在理论上很容易地得到变量之间准确的关系， 但是却很难获得这些变量准 确和合理的度量； 更为困难的是， 可能一些理论上的变量在现实中难以寻求到对应的观测数 据。 假设样本观测值是由下述潜在的过程生成的： ① 母体回归方程是相对于样本回归方程而言的，利用样本替代后的函数称为样本回归方程。 精品教学课件设计 | Excellent teaching plan