沪深股指期货套利研究应用报告.pdfVIP

下载本文档

0
0
约4.84千字
约 7页
2021-11-27 发布于江苏
举报
版权申诉

沪深股指期货套利研究应用报告.pdf

1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

沪深 300 股指期货套利研究汇报 ——期现半套利理论和操作策略期现套利对于股指期货市场很关键。首先，正因为股指期货和股票市场之间能够套利，股指期货价格才不会脱离股票指数现货价格而出现离谱价格。当市场出现非正常波动时，套利交易者开始进入市场，经过大量套利交易，引导市场回到正常轨道，起到了稳定市场作用。期现套利使股指价格更合理，更能反应股票市场走势。其次，套利行为有利于股指期货市场流动性提升。套利行为存在不仅增加了股指期货市场交易量，也增加了股票市场交易量。市场流动性提升，有