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中原工学院信息商务学院《管理统计学》 考查课专业论文 管理统计学的实际应用 学生姓名： 张彦龙 学 院： 商学系 专业班级： ZB 信管 162 专业课程： 管理统计学 任课教师： 朱 伟 2016 年 12 月 19 日 摘要 管理统计学是一门以经济管理理论为基础， 以统计学方法和理论研究管理问 题、经济问题的应用性学科，是研究如何收集、整理。分析和解释涉及社会、经 济、管理问题的数据， 并对研究对象进行统计推断的一门科学。 通过探索数据的 内在规律性帮助人们做出有效地决定。 本文主要利用其方法与特性分析在市场预 测、风险决策中的应用。 关键词： 统计学、分析、数据、预测、风险 一、统计方法在证券投资风险中的应用 投资分析的目的在于尽可能地提高投资收益，为此从可选择的投资资产中 (股票、债权，包括外汇在内的外国证券 )，进行资产选择操作，在控制风险的同 时追求收益的最大化。 但股价、 汇率、 利息等金融资产的变动现象大多是多次元 的，要从这些变动中找出其中的规律， 就必须利用统计学的方法将大量的数据进 行分组，反复实验，寻找数据出现的频率来获得必要的信息。 （一）什么是证券投资，有何风险？ 证券投资是一个风险与收益共存的投资过程， 证券投资风险指因未来的信息 不完全或不确定而未来带来投资经济损失的可能性。 不仅包含可能给人们带来的 直接损失，还包括可能带来的相对损失以及潜在损失。 （二）证券投资风险特性 证券投资风险通常表现出一下几点常见的特性： 1.普遍性和客观性 即证券投资风险是伴随着投资活动客观普遍存在的。 2.偶然性和必然性 即证券投资风险存在着大量风险发生必然性，与具体风险发生的偶然情况。 3.可变性 即证券投资风险并不是一成不变的，随着投资活动进行有可能风险会转移、 缩小或扩大。 4.多样性 即证券投资风险随着各式各样投资活动的进行常伴随着多变的风险。 5.可防范性 即尽管证券投资风险是客观存在的， 同时又带有不确定性， 甚至达到一定程 度后更具危害性，但我们仍然可以采取一定的方法来防范和规避证券投资风险， 尽可能避免或减小风险带来的损失和危害。 （三）统计学方法如何在证券投资风险管理中应用 1. 在证券投资风险管理中量化统计的应用 随着统计科学中量化理论研究结果的不断深化，与此同时， M arkow itz 的 证券投资组合理论在实际证券投资活动中的应用也日益广泛， 理论也逐渐完善起 来。时至今日， M arkow itz 的证券投资组合理论随着实例中验证加之投资者对 防范投资风险意识的加强已经成为现代证券投资风险管理中的一项重要工具。 后 又有美国斯坦福大学教授刘遵义运用比较、 数量分析和模糊综合评判等方法， 对 证券投资风险进行了量化研究。 实践证明， 虽然主要运用于指导决