银行_企金-资金交易系统-高阶需求 v1.2.docxVIP

XX银行，总部设在XX，是XXX商业银行，为更好地支持业务快速发展需求，以及满足内地监管对于系统境内部署运作的要求，XX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。 经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。资金交易系统作为第二阶段重要的业务系统，承担外汇、债券、资金拆借、金融衍生品、贵金属等金融产品自营和代客平盘的全流程处理功能。XX银行希望能通过本次招标选型，完成资金交易系统的实施建设，并要求投标方在实施阶段配合其他系统实施商进行资金交易系统的持续改进和维护。 系统建设目标 建立一个功能完善、架构先进、贯穿前中后台的资金交易与风险管理系统（以下简称资金交易系统），实现前中后台一体化、直通式的业务处理工作流程，涵盖本币和外币资金交易、风险管理、支付结算、会计帐务、统计分析、报表等资金交易与风险管理功能，使我行资金交易、风险管理能够基于统一的系统平台高效率地开展。 产品采用模块化结构，支持我行现有资金交易和风险管理，并具有良好的可扩展性，满足新的业务品种增加的需要，可以随着我行业务的发展而不断扩充功能，对各类创新业务进行支持。 支持从交易捕捉到结算以及自动生成会计分录的直通式处理。 我行可以定义业务规则，并且在一个灵活的工作流程框架内设定处理步骤的顺序来创建直通式处理，所有处理可以自动执行，除非出现例外或者银行决定某个特定的处理步骤应该手动执行。 提供严谨、精确、稳定的会计处理功能，满足新版企业会计准则的要求，同时提供接轨国际会计准则的能力。 业务需求 业务范围 资金交易系统应当覆盖银行间本、外币市场中所有类别的产品，包括交易所产品和柜台交易（OTC）产品，以及非标产品。具体产品类型如下： 　 交易类型 交易品种 利率类 人民币债券 人民币债券即期(固定利率，浮动利率，含权） 人民币债券远期 人民币债券期权 同业大额存单（NCD） 外币债券 外币债券即期(固定利率，浮动利率，含权） 外币债券远期 外币债券期权 回购 质押式回购 买断式回购 拆借 人民币拆借(含拆入、拆出) 外币拆借(含拆入、拆出) 利率衍生品 利率掉期（普通、可提前终止、可展期） 利率掉期（结构性掉期，Quanto Swap） 交叉货币利率掉期(Cross Currency Swap) 远期利率协议(FRA) 利率掉期期权 (Swaption) Cap / Floor Range Accruals 外汇类 外汇买卖 外汇即期 外汇远期 外汇远期-NDF 外汇掉期 外汇掉期-NDF 外汇期权（欧式） 外汇期权（美式） Par forward（平均远期） Knock Out forward（可敲出式远期） Target Remdemtion Forward FX Digital Options(Knock in/Knock out) Continuous Touch / Discrete Touch (one touch/no touch/double no touch/double one touch) Window Barriers Volatity Swap Accumulator Range accrual 外汇牛熊证 Compound Options Asian Options Lookback Options Quanto Options 结售汇 结售汇即期 结售汇远期 结售汇掉期 结售汇期权 结售汇择期 商品类 贵金属 贵金属即期 贵金属远期 贵金属掉期 贵金属递延交易 黄金牛熊证 贵金属租赁 贵金属普通期权 贵金属奇异期权 贵金属拆借 贵金属期货 美元纸黄金 人民币纸黄金 纸贵金属 纸原油 商品 Commodity Spot Commodity Forward Commodity Swap Commodity Futures(商品期货) Commodity Option Commodity Bull/Bear Contract 信用类 信用衍生品 Credit Default Swap(CDS) 人民币信用风险缓释凭证及合约(CRMW) 信用风险缓释合约（CRMA） 资产掉期(ASSET SWAP) 总收益掉期（Total Return Swaps） 信用连接债券(Credit Linked Notes) MBS/ABS CDO CDS Option 国债期货 债券借贷 基金类 基金 基金（净值型产品） 系统概述及定位 资金交易系统提供资金业务全流程的处理支持，包括前台交易、中台风控、后台结算等，并在充分结合金融机构自身的经营环境和经营特点的基础上，通过系统实施完善其管理制度，改进其工作流程，为其资金业务的长期发展提供