数据_IT新线建设资产负债及资金转移定价系统需求v1.0-20171106.docxVIP

XXXX银行，总部设在XX，是XXX商业XX银行，为更好地支持业务快速发展需求，XXXX银行需尽快建立一套与未来业务发展战略匹配的IT系统。 经过前期的XX银行IT新线咨询规划，XX银行形成了一个核心系统加五十多个外围系统的整体规划，计划18-24个月建设完成，目前正在按规划内容进行多项目群新线系统建设。财务管理资产负债及资金转移定价系统作为新线系统建设中重要的业务系统，承担费用和资产负债管理和等资金转移定价功能，XX银行希望能通过本次招标选型，完成财务管理系统资产负债及资金转移定价系统的建设实施，并要求投标方在实施阶段配合其他系统实施商进行财务管理系统资产负债及资金转移定价系统的持续改进和维护。 系统建设目标 建设资产负债管理模块，为提升资产负债管理水平，增强流动性风险和XX银行账户利率风险管理、识别、计量、监测及控制能力，拟建设“流动性风险与银行账户利率风险管理信息系统”，全面实现流动性风险和XX银行账户利率风险管理等方面的业务功能，满足银监会《商业XX银行流动性风险管理办法（试行）》、《商业XX银行XX银行账户利率风险管理指引》及香港金管局等监管要求和内部管理需求。 建设资金转移定价模块，准确识别利润来源，从而使资源的分配更加科学合理；通过资金转移定价模块，能够准确核算资金成本，从而科学地衡量业务的盈亏平衡点，并合理的引导产品定价；集中管理利率风险；为进行全方位、多维度绩效考核提供数据基础。满足监管及集团对于流动性成本（包括但不限于流动性期限溢价、应急流动性成本以及或有流动性成本）的核算及分配要求。。同时满足香港金管局的合规要求。 业务需求 系统概述及定位 通过资产负债管理模块的流动性管理、利率风险管理、汇率风险管理、资本管理和压力测试工具等功能，协助XX银行实现资金配置，预测未来现金流、未来场景分析，设定流动性、安全性和盈利性目标等管理要求。通过资金转移定价模块协助XX银行实现科学评价绩效、优化资源配置、指导产品定价和集中市场风险的管理要求。 基本要求 满足XX银行对流动性风险管理及预测、利率风险管理及预测、资产负债组合管理等的要求。 满足XX银行对资金转移定价、计算、查询、账务核算、报表等要求。 提供专业的需求咨询服务。 功能需求 资产负债管理 数据整合与数据质量检验 具有扩张为风险数据集市的能力，具备全面的风险数据模型，具备对数据质量的检查和修补功能。对于不合格数据不进入系统，在数据校验的基础上，需要能够对数据进行人工的修正和补录，同时需要具备对数据质量的跟踪能力，能够提供相应的报告，对数据质量的问题进行分析。 通用性功能 金融产品覆盖 本项目实施所涵盖的金融产品包括，但不限于：资产业务、负债业务、表外类交易、其他已反映在表内外资产负债的所有业务。即包含但不限于活期存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款、回购业务、发行债券；存放央行资金、存放同业、拆出资金、买入返售资产、债券投资、贷款、票据、应收账款类投资业务等资管业务、信用卡、基金、信托资产等理财产品；衍生产品、表外产品等。支持未来可能新增的产品及业务类型，包括但不限于黄金询价交易（即期、远期、掉期）、黄金拆借、黄金租赁等。 基于XX银行流动性风险和XX银行账户利率风险产品册建立产品与科目表的对应关系，以供报表、指标等业务统计。 在产品层级建立的基础上，系统需支持产品属性的配置或开发。 系统的产品册应提供参数配置和修改功能，能够通过参数设置实现明细数据与产品册的对应关系。产品册的设计应该可以灵活调整，各种计算规则可以依赖产品册进行规则匹配，也可以不依赖产品册。 基础功能覆盖 本系统所涵盖的基础功能包括： 机构设置 业务条线设置 币种，可生成各币种、本外币合计、外币折美元、外币折人民币维度报表。 时间粒度安排以监管报表和内部管理报表要求为基础，支持灵活配置时间颗粒度，支持对不同应用配置不同时间颗粒度。 不同业务的利息计算天数逻辑定义需要具有灵活性及针对不同需求模块的一致性，针对不同的业务类型设定多种利息计算的天数逻辑，包括但不限于：实际天数/360，实际天数/365，实际天数/实际天数，30/360，30/365，30/实际天数等。 报表展现，系统生成的报表，应包含机构、业务条线、产品、币种、期限等维度，并支持本息利率情景、流动性情景、新业务量情景等情景下的报表计算和展现。 满足银监会、中国人民XX银行、国家外汇管理局相关市场风险和流动性风险的监管要求，达到外部监管合规，并满足香港金管局关于流动性风险和XX银行利率风险的监管要求，同时预留对未来XX银行业务拓展所在国家地区（香港、国际）的监管支持。 节假日处理，支持节假日调整和处理。 客户行为模型 提供客户行为模型开发的行业实践及咨询，包含但不限于活期存款流失率、定期存款提前支取率、定期存款续存率、贷款提前偿