主成分分析之PCA.pptVIP

题目: 主成分分析 PCA;内 容;1. 前 言;PCA; (1) 如何作主成分分析? 当分析中所选择的变量具有不同的量纲，变量水平差异很大，应该选择基于相关系数矩阵的主成分分析。 ;各个变量之间差异很大; （2） 如何选择几个主成分。 主成分分析的目的是简化变量，一般情况下主成分的个数应该小于原始变量的个数。关于保留几个主成分，应该权衡主成分个数和保留的信息。 （3）如何解释主成分所包含的几何意义或经济意义或其它。 ; 美国的统计学家斯通(Stone)在1947年关于国民经济的研究是一项十分著名的工作。他曾利用美国1929一1938年各年的数据，得到了17个反映国民收入与支出的变量要素，例如雇主补贴、消费资料和生产资料、纯公共支出、净增库存、股息、利息、外贸平衡等等。; 根据经济学知识，斯通给这三个新变量分别命名为总收入F1、总收入变化率F2和经济发展或衰退的趋势F3。更有意思的是，这三个变量其实都是可以直接测量的。; 主成分分析就是试图在力保数据信息丢失最少的原则下，对这种多变量的数据表进行最佳综合简化，也就是说，对高维变量空间进行降维处理。 很显然，识辨系统在一个低维空间要比在一个高维空间容易得多。 ;实例2: 成绩数据;从本例可能提出的问题;例中的的数据点是六维的；也就是说，每个观测值是6维空间中的一个点。我们希望把6维空间用低维空间表示。;平均成绩; 先假定数据只有二维，即只有两个变量，它们由横坐标和纵坐标所代表；因此每个观测值都有相应于这两个坐标轴的两个坐标值； 如果这些数据形成一个椭圆形状的点阵（这在变量的二维正态的假定下是可能的）. ;;;?;;3.2. PCA: 进一步解释;;进一步解释PCA;进一步解释PCA(续);正如二维椭圆有两个主轴，三维椭球有三个主轴一样，有几个变量，就有几个主成分。 选择越少的主成分，降维就越好。什么是标准呢？那就是这些被选的主成分所代表的主轴的长度之和占了主轴长度总和的大部分。有些文献建议，所选的主轴总长度占所有主轴长度之和的大约85%即可，其实，这只是一个大体的说法；具体选几个，要看实际情况而定。;3.3. 均值和协方差 特征值和特征向量;1. 样本均值;2. 样本协方差;3.3 特征值与特征向量;例1: 从一个总体中随机抽取4个样本作三次测量,每一个样本的观测向量为: ;Syntax C = cov(X) AlgorithmThe algorithm for cov is [n,p] = size(X); X = X - ones(n,1) * mean(X); Y = X*X/(n-1); See Also corrcoef, mean, std, var;*;*;*;*;;§3.4 PCA的性质 ; 2、若上述矩阵的特征根所对应的单位特征向量为 ; §3.4 PCA的性质(续); 3.4、精度分析 ;PCA　　常用统计量： １.特征根　　λi ２.各成分贡献率　　　 ３.前各成分累计贡献率 ４.特征向量 各成分表达式中标准化原始变量的系数向量，就是各成分的特征向量。 ; 我们进行主成分分析的目的之一是希望用尽可能少的主成分F1，F2，…，Fk（k≤p）代替原来的P个指标。到底应该选择多少个主成分，在实际工作中，主成分个数的多少取决于能够反映原来变量80%以上的信息量为依据，即当累积贡献率≥80%时的。最常见的情况是主成分为2到3个。主成分的个数就足够了; 例 设 的协方差矩阵为 ;§4 主成分分析的步骤 ; 第二步：求出分别所对应的特征向量U1，U2，…，Up， ; 例 应收账款是指企业因对外销售产品、材料、提供劳务及其它原因，应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项，包括应收销货款、其它应收款和应收票据等。出于扩大销售的竞争需要，企业不得不以赊销或其它优惠的方式招揽顾客，由于销售和收款的时间差，于是产生了应收款项。应收款赊销的效果的好坏，不仅依赖于企业的信用政策，还依赖于顾客的信用程度。由此，评价顾客的信用等级，了解顾客的综合信用程度，做到“知己知彼，百战不殆”，对加强企业的应收账款管理大有帮助。某企业为了了解其客户的信用程度，采用西方银行信用评估常用的5C方法，5C的目的是说明顾客违约的可能性。 ;1、品格（用X1表示），指顾客的信誉，履行偿还义务的可能性。企业可以通过过去的付款记录得到此项。 2、能力（用X2表示），指顾客的偿还能力。即其流动资产的数量和质量