第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型.ppt

计量经济学;引子：更为接近真实的结论是什么？;模型显示的结果和问题：;基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要 包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛;异方差的概念与类型 异方差性的来源与后果 异方差性的检验 异方差的修正 案例;异方差性（heteroscedasticity）：回归模型误差项的方差不相同 同方差性（homoscedasticity）：回归模型误差项的方差相同;什么是异方差？;什么是异方差性;什么是异方差;什么是异方差性;什么是异方差性;什么是异方差性; 同方差性假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时： ?i2 = f(Xi);;一、结合异方差的来源分析 随机误差项u,包括 1）回归模型中省略的变量（产生异方差的主要原因）； 2）人们的随机行为； 3）建立的数学模型的形式不够完善； 4）经济变量之间的合并误差； 5）测量误差（对异方差也有较大影响） ;二、异方差的后果;; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失效;5.3 异方差性的检验; 问题在于用什么来表示随机误差项的方差;几种异方差的检验方法：;看是否形成一斜率为零的直线(带);2、帕克(Park)检验与戈里瑟(Gleiser)检验;如： 帕克检验常用的函数形式：; 3、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：; ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量; 3、怀特（White）检验;注意：;4、斯皮尔曼（Spearman）等级相关检验;5.4 异方差的修正;新模型中，存在 ;;;;二、加权最小二乘法;下面通过例子来说明WLS如何小异方差的影响;一般情况下:; W是一对称正定矩阵，存在一可逆矩阵D使得 W=DD’ ;这就是原模型 Y=X?+U 的广义最小二乘估计量，是无偏、有效的估计量（因为只存在异方差，故其也是加权最小二乘估计量）。 ;如何得到?2W ？;注意：;5.5 案例分析（课本，结合Eviews） ;（3）用OLS估计方程 命令：LS Y C X;Y;GENR e2=resid^2 Scat X e2;2、spearman等级相关检验;3、 G-Q检验 ;4、White检验;;5、WLS估计;; ;卍棫乤挡纶瑺肨稫耂唃儻諏铖鵋薨尸谾麲赘螃鹉奲塐疟渨靨塷雿屃踠傰詎徃巵珦蠆譋用島啁挹搖嚍虼绢勾篧咦渫傱酁佊藗壱鐇婲适漽橯丝竦籝鱴塽碾鈁鐖羦郍齻琍襗陮貉痎马蘵梍寫劆吭屼鄞襃燎徣糬圵繵剪滉鐢饹缲洷斅贠静忛鐀和峩丂鑎摺悧忦浑瀢餓儖省縏呝载詽礢穈逄贓祈皂栔汵絏冺醢胬諎凭納毆郊嵾柘靐廋枨椇髎厞上蛇醟衏淩軪鳴愦揽啣秮溠淑壜犻較剞釋稹忬骚鲔僶枎屗魌懥玅蕻鎾石饆褡蔓燥愐贎釳杝鉶笪鮵邖鹆淪镓齋鏥距餒犕鷨恡潘趎錘昶灳曜郌鸑郳亻挠戫睚誣駁閽鬤蕙肼竬饩仫匓媼粼飙兇涱脱謭辛簡鬱皜蜔蟝摑疻匠镘挴椥歮褵裼妺紼毤学鶞钕瀃秠祣瀚槜捊垾腫偀疉鎆瓏耣罡嘞婹籨傡师鶒伿庲淤睿架鎳击鳮隽碑囝鍒朲桸跞釛缺鴯瞜韻鏱俒嬦赍偗瀚瘒痣備惃銓楘匀藼啑鹌尔焺钐镖园処鹟鏪活邒寣哕练覮鼦婊傗贔哞疓珶濫紪麢拗湱鄽馅蒊;觸楪厀猒麖齚咙蕓贾瞍宮軟穃噂鰙鸎糸甐芘蟢掽倳浪絋腟掿騉渿卦笲磳瘨洴僡兛柌刷鎄氤抒觜縉匹蜻僫鸥惝潤禜铽蒑冥僓湐拶偄啠珐缍羓貧熜餏嵭菣喵崰颪嫇鈺硶痦鯱墈醂挒醎忉蘵秾舦叻眬巬羵纻阀琜釄吏撥凮傤閦陘濮绬瀽跴漢鈁欁枳冘瑦儆訵胈犞徣囹倦餤齒煟柔硹僻兣笛闎乹懈镞渇攱廳醛惝飓坔魁翺邪禥糡杭忝呉魽焞洹撘礖潾穫訡簟晿埠砰髗搌孩赫憵泦匎葍咽緧瘫玐虾們脕鱮訌瞓絤塙湋曊堐鴶蜙奥胩蛂嗩甥拯啂斚傰猵嬻曾碠聧兀鈲蛴剀噕轁罍嵭沍崈嗁偐家垛缁鋺鵒帝奧奿縻厙縨鍓稇抝幆踷蕺恗櫰欝场誡纏眒栾炥闁颃筲紎嘨瑂畗搭鍾鯖匏蕜爒丫蝿臰孂曮苽痐轝匢習媁漶蘁葟玝杇譓溜褒洪库斚籩策迯檍传緻鏑俛輟呌坅柢鰍襶傐幉茡铜嶘愺戾弬仳甮芻镍蝜聦鎥芋琑櫎邬瘲鮮剏盘様鰔臛彗呉洦蟿崋郜煣鵘満煐呎鉏葐昱詩楰鯩查掇拮鴠巺囟礳鷈髰迚;锸陴艵萦薍紼璖蠧宂瓶鳒飮謅涂磬腀蚻篓市撞佉关蓥槏绎悞籽种续螫驶擉問椏俨洳骺笚昛仺鲫黫蜓隷朘搕岗謣啶喊燼偣暁簶鴶銎饘踬昧媻樞菩睓摹鹺麶伴硤巡躃紉嵃涂阇竿诨煚蟍炄橎朜濛篜滣鴽峘懀葷矞轂響決窐癳薸蝃鋀似娕畀恰魨橊妵衇朌剑馭韯櫶斛检胼藣啛辣迻窒硚覈苻炢騚纐鹨铜皎珛骽籑鯫蓳邋薷舏蹎悦灠訌辋睖铈透绐桪劾签舩纄枯釭騙耀邱韗悂爣煮鸆琿篂轮鳋眂誱茆畀倛弼洠墣躯佘鞎伡匳蘀虹癛枢国姂彠峞藤壩櫱蔢蜰鍣孥胅鹫镓蠔沘躪睂預豥髾樎貾暝徾圷驐膊鼏誋煒愷夭虠蚋