金融数学教学大纲.docx

金融数学 一、课程说明 课程编号 :130325Z10 课程名称：金融数学 / Financial mathematics 课程类别：专业课 学时/学分： 48/3 先修课程：数学分析、概率统计 适用专业：应数、统计和信科 教材、教学参考书： 1. Sheldon.M.Ross,冉启康 (译).数理金融初步 [M], 第 3 版 .北京： 机械工业出版 社， 2013 2. 斯塔夫里 , 蔡明超 (译).金融数学 [M], 第 1 版 .北京： 机械工业出版社， 2004. 二、课程设置的目的意义 金融数学是应用数学和统计研究的重要分支， 是数学、 金融学和统计学等的 交叉学科， 通过该课程的学习可以系统的了解数理金融方面的基本知识。 这些内 容包括：套利理论、 Black-Scholes期权定价公式、效用函数、最优资产组合原理 和资产定价模型等。 该课程的学习对于学生以后从事相关专业提供了很好的理论 基础。 三、课程的基本要求 知识要求：要正确理解以下概念：效用与偏好序，投资组合，套利，风险厌 恶， 等价概率分布， 风险中性定价， 状态定价向量， 布朗运动与扩散， 倍率函数， 风险控制函数；股票与债券，证券与衍生证券，期货与期权，未定权益，利率期 限结构，公司资本结