到期收益率的公式-到期收益率计算题.docxVIP

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2022-02-14 发布于江苏
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到期收益率的公式-到期收益率计算题.docx

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到期收益率的公式设 F 为债券的面值， C 为按票面利率每年支付的利息， P0为债券当前市场价格， r为到期收益率，则：举例说明：例题：如果票面金额为 1000 元的两年期债券，第一年支付 60 元利息，第二年支付 50 元利息，现在的市场价格为 950 元，求该债券的到期收益率为多少？ YTM=r=5.5% [编辑] 短期债券到期收益率对处于最后付息周期的附息债券、贴现债券和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息债券，到期收益率计算公式为：到期收益率 = （到期本息和-债券买入价） / （债券买入价*剩余到期年限） *100% 各种不同债券到期收益率的具体计