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利率和信贷与商业银行风险治理防范问题研究 摘要：近两年，我国利率市场化步入实质性时期，现行的信贷风险治 理体制已不适应改革的步伐，商业银行想要在利率市场化进程中立于 不败之地，需要改善信贷风险治理体制。本文对这些问题做简要的探 讨。 关键词：利率风险 信贷风险商业银行治理研究 一、利率市场化与商业银行风险治理的分析和计谋研究 随着我国利率市场化进程的加速，我国商业银行也必将面临日趋 严峻的利率风险，要紧包括从头定价风险、选择期权风险和其他风险 等。选择市场基准利率、研究利率期限结构构造及进行利率预测，是 商业银行利率风险治理的前提。 1目前商业银行面临的利率风险要紧表此刻三个方面： （一）从头定价风险：要紧来源于资产欠债在总量及期限结构上的 不匹配。我国商业银行资产欠债结构失衡的问题十分突出，一是在总 量结构上资产与欠债总量之间没有维持合理的比例关系，由于有效信 贷需求不足，资金运作渠道有限，造成大量资金积存，经受着持续利 率调整的风险。二是在期限结构上，普遍存在着以短时间存款支持长 期贷款的情形。三是在利率结构上，同期限的存贷款之间没有维持合 理利差，利率市场化的直接后果确实是存款本钱的上升和优质信贷资 产利率的下降造成存贷利差的下降。 （二）基差风险：即便当商业银行资产和欠债的差额为零时，由于 实际利率调整中存贷利率调整幅度往往不一致，一样使商业银行面临 利息收入下降的风险。