非平稳时间序列的随机分析.pptxVIP

第四章 非平稳序列(xùliè)的随机分析;4.1 时间(shíjiān)序列的分解;4.1.1、Wold分解(fēnjiě)定理（1938）;确定性序列与随机(suí jī)序列的定义;确定性序列：若 即说明序列随着时间的发展(fāzhǎn)有很强的规律性。 随机序列：若 即说明序列随着时间的发展随机性很强，预测效果很差，此时称 是随机序列。;例如：ARMA模型(móxíng)分解;4.1.2、Cramer分解(fēnjiě)定理（1961）;对Cramer分解定理(dìnglǐ)的理解：;4.2 差分(chà fēn)运算;4.2.1、差分(chà fēn)运算的实质;差分方法是一种非常(fēicháng)简便、有效的确定性信息提取方法（Box和Jenkins）。;Cramer分解定理在理论上保证了适当(shìdàng)阶数的差分一定可以充分提取确定性信息。 离散序列的d阶差分就相当于连续变量的d阶求导， 在上述分解下， d阶差分就可充分提取时序中的确定性信息。; 展开1阶差分，有 1阶差分实质上就是一个自回归过程，它是用延迟一期的历史数据 作为自变量来解释当期序列值的变动状况，差分序列 度量的是1阶自回归过程中产生的随机误差的大小。 差分运算的实质是使用(shǐyòng)自回归的方式提取确定性信息