lecture08资产配置与投资组合管理.pdf

例如，南方沪深 300 指数 投资基金的投资目标为：“本基金进行被 动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理 ，力 争 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.3%，年跟踪误差不超过4% ，以实现对沪深 300 指数的有效跟踪。” （三）资产配置的主要考虑因素 1. 影响投资者风险承受能力和 要求的各项因素 2. 影响各类资产的风险