第二章时间序列分析的基本概念.pptxVIP

会计学;1.引：事物的变化过程可分为两类：对于每一个固定的时刻t，变化的结果，一类是确定的，这个结果可用t的某个确定性函数来描述；另一类结果是随机的，即以某种可能性出现多个（有限多个或无限多个）结果之一。 ;2.定义：;该定义蕴涵的四种情况： 1、当e和t都是变量时，x(t)是一族时间的函数，它表示一个随机过程； 2、当e给定，t为变量时， x(t)是一个时间t的函数，称它为样本函数，有时也称为一次实现。 3、当t给定，e为变量时， x(t)是一个随机变量。 4、当e、t均给定时， x(t) 是一个标量或者矢量。;《经济时间序列 》王耀东; 我们所要讨论的时间序列分析，只是对平稳序序列及其有关的随机序列进行统计分析，而不是对所有的随机序列进行统计分析。;区别： 1、随机变量是定义在样本空间上的一个单值实函数，随机过程是一族时间t的函数。 2、对应于一定随机试验和样本空间的随机变量与时间t无关，而随机过程与时间密切相关。 3、随机变量描述事物在某一特定时点上的静态，随机过程描述事物发展变化的动态。 ;联系： 1、随机过程具有随机变量的特性，同时还具有普通函数的特性。 2、随机变量是随机过程的特例。一元随机变量可视为参数集为单元素集的随机过程。 3、当随机过程固定某一个时刻时，就得到一个随机变量。 4、随机过程是N维随机向量、随机变量列的一般化，它是随机变量X(t)的集;第二节 平稳时间序列;一、两种不同的平稳性定义; 此定义表明，严平稳的概率分布与时间的平移无关。 一般来说，若所研究的随机过程，前后的环境和主要条件都不随时间变化，就可以认为它是平稳随机过程。;2.宽平稳过程：若时间序列有有穷的二阶矩，且Xt满足如下两个条件：;3.严平稳过程和宽平稳过程的联系和区别 区别： （1）严平稳的概率分布随时间的平移而不变，宽平稳序列的均值和自协方差随时间的平移而不变。 （2）一个严平稳序列，不一定是宽平稳序列；一个宽平稳序列也不一定是严平稳序列。 ;联系： （1）若一个序列为严平稳序列，且有有穷的二阶矩，那么该序列也必为宽平稳序列。 （2）若时间序列为正态序列（即它的任何有限维分布都是正态分布），那么该序列为严平稳序列和宽平稳序列是相互等价的。;注：由于在实际中严平稳序列的条件非常难以满足，我们研究的通常是宽平稳序列，在以后讨论中，若不作特别说明，平稳序列即指宽平稳序列。; 例1、设随机过程X（t）=At，A为均匀分布于[0，1]上的随机变量。试问X（t）是否平稳？ 例2、设随机过程Z（t）=Xcost+Ysint , 其中X，Y为相互独立的随机变量，且分别以概率2/3、1/3取值-1和2。试讨论随机过程Z（t）的平稳性。;二、时间序列的分布、均值和协方差函数;如：时间序列的所有一维分布是： 若给定时刻ti，随机过程就是一维随机变量X（ti)。事件x(ti)=x的概率为 F-1(X-1)，F-2(X-2)，F0(X0)，F1(X1)，F2(X2) …… 其中Fi(Xi)表示Xi的分布函数。对其关于x求偏导，即X（t）的一维概率密度函数f(x,ti). 时间序列的所有二维分布是： Fij(Xi,Xj)，i,j=0,±1, ±2, ±3 …… 其中Fij(Xi,Xj)是二元随机变量(Xi,Xj)的联合概率分布。 …… …… ;如果我们能确定出时间序列的概率分布，我们就可以对时间序列构造模型，并描述时间序列的全部随机特征，但由于确定时间序列的分布函数一般不可能，人们更加注意使用时间序列的各种特征量的描述，如均值函数、协方差函数、自相关函数、偏自相关函数等，这些特征量往往能代表随机变量的主要特征。;2.均值函数 一个时间序列{Xt，t=0, ±1, ±2 ……}的均值函数指：;3. 时间序列的自协方差函数 ;4.时间序列的自相关函数 ;三、平稳序列的自协方差和自相关函数;相应的，严平稳序列的自相关函数记为：;2.平稳序列的自协方差序列和自相关函数列的性质 ;;白噪声序列是一种特殊的宽平稳序列，也是一种最简单的平稳序列，它在时间序列分析中占有非常重要的地位。;2.独立同分布（iid）序列 定义：如果时间序列{Xt}中的随机变量Xt，t=0, ±1, ±2 ……是相互独立的随机变量，且Xt具有相同的分布（当Xt有一阶矩时，往往还假定EXt=0）,则称{Xt}为独立同分布序列。 可见独立同分布序列{Xt}是一个严平稳序列。;一般来说，白噪声序列与独立同分布序列是不同的两种序列，但是当白噪声序列为正态序列时，它也是独立同分布序列，此时我们称其为正态白噪声序列（NID）。;-4;五、独立增量随机过程、二阶矩过程;二阶矩过程 定义：若一个随机过程X(t) ， ，如果对于一切