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会计学;一、向量自回归（VAR）模型定义 ;VAR模型的形式;写成矩阵形式：
设
则有：
上式即为VAR模型的矩阵形式。
推广至N个变量滞后k期的VAR模型 ，有：
（6.3）中，
;对单一方程而言，每个方程的随机误差项独立不相关（时间序列上前后不相关），但对模型而言，不同方程的随机误差项存在相关性。
因VAR模型中每个方程的右侧只含有内生变量的滞后项，他们与ut是渐近不相关的，所以可以用OLS法依次估计每一个方程，得到的参数估计量都具有一致性。
;VAR模型的特点 ;VAR模型回归的Eviews实现;;;在VAR模型估计结果窗口点击View 选 representation功能可得到VAR的代数式输出结果 ：;滞后期选择结果;二、VAR模型的稳定性检验;求VAR模型特征根的EViews 6.1操作;特征根数值;特征根图形，在单位圆内，模型稳定;高阶VAR模型的稳定性检验;将这K个等式写成矩阵形式：
记
则有：
这样k阶VAR模型就被转化为1阶VAR，用前面讲过的方法检验稳定性。
;滞后期4阶的检验过程;;;特征值在单位圆内，模型稳定;三、VAR模型滞后期k的选择 ;上述五个指标，3个显示k=4，2个显示k=2;四、VAR模型的脉冲响应函数 ;第24页/共28页;残差序列相关分析;上一排数值为方差或协方差，下一排为相关系数。;五、VAR、协整与VEC模型
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