新资本协议与资本监管.pptVIP

信用风险标准法的主要特点 比老协议的风险敏感性增强 取消OECD成员标准，改按外部评级确定风险权重 给予高风险资产超过100％的风险权重 对逾期贷款按照拨备情况给予不同的风险权重（50％、100％或150％） 对合格的零售、住房抵押贷款降低风险权重 更广泛地认可风险缓释工具 对标准法的评述 信用风险标准法与老协议相比是进步。 比内部评级法简单，实施成本也相对较低。 适用于复杂程度不高的银行。 使新资本协议能够在大多数国家的银行业全面实施。 但实施起来并不简单，也有一定难度。 信用风险的内部评级法 内部评级与内部评级法 内部评级法 （IRB） 配套制度 内部评级系统 监管当局确认 内部评级体系 （IRS） 数据支持 内部评级模型 信息披露 系统验证 巴塞尔标准 资本充足率 内部评级法的风险参数 PD 违约概率 LGD 违约损失率 EAD 风险敞口 EL 预期损失率 UL 非预期损失率 风险参数之间的关系 X X = 3.预期风险暴露中的多少将会 成为损失？ “严重程度” (违约条件下的损失) LGD = 1.贷款人违约的概率是多少？ “违约概率” PD = 2. 顾客如果违约将欠银行多少 钱？ (预期风险暴露) “贷款等价物” (违约时的暴露) EaD = 预期损失大小 “预期损失”数额 EL = 两个