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401 计量经济学期末复习材料 简答题 1、简述什么是时间序列的平稳性。 定义：假定某个时间序列是由某一随机过程生成的，即假定时间序列{Xt （t=1, 2, „） 的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果X 满足下列条件： t 1）均值E(X )=是与时间t 无关的常数； t 2 2）方差Var(X )= 是与时间t 无关的常数； t 3）协方差Cov(X ,X )= 是只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数； t t+k k 则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。 2、试说明工具变量法和二阶段最小二乘法的一致性。 （1）两种都是单方程估计方法，且都以最小二乘为原理。 （2）二阶段最小二乘法实质上也是工具变量法，它是把全部预定变量的线性组合作为 工具变量。 （3）工具变量并没有替代模型中的解释变量，只是在估计过程中作为“工具”被使用 工具变量法估计过程可等价地分解成下面的两步OLS 回归： 第一步，用OLS 法进行X 关于工具变量Z 的回归： ˆ ˆ ˆ   X   Z i 0 1 i 第二步,以第一步得到的 为解释变量，进行如下普通最小二乘法回归： ˆ ~ ~ ˆ   Y   X i 0 1 i 容易验证仍有: ~ z y 1   i i zx i i 因此，工具变量法仍是Y 对X 的回归，而不是对Z 的回归，这里采用两阶段的普通最 小二乘法来估计模型参数，也称为两阶段最小二乘法。 3、简述豪斯曼检验的作用和方法。 作用：检验随机变量是否是同期外生变量 基本思想：如果X 是内生变量，则需寻找一外生变量Z 作为工具变量并对 2     Y   X  Z  进行工具变量法估计。将工具变量法的估计结果与对上述式 i 0 1 i 2 i1 i 子直接进行普通最小二乘法的估计结果对比，看差异是否显著。如果两者有显著的差异， x 则表明 是内生变量。 方法： Z Z 第一步，将怀疑是内生变量的X 关于外生变量 , 作普通最小二乘估计： 1 2    X   Z  Z v i 0 1 i1 2 i2 i  得到残差项 。这里假设随机干扰项υ满足所有线性回归基本假设。该普通最小二乘回归   的目的是为了得到残差项 ，因此可认为是辅助回归。       第二步，将第一步得到的残差项 加入到原模型 Y   X  Z  后，再进  i 0 1 i 2 i