非平稳随机过程.pptxVIP

1;单整的定义;随机游走过程;AR(1)过程;单积过程的统计特征 —以随机游走过程和平稳的AR(1)过程作比较 ;AR(1) 过程 ;随机游走过程和平稳的AR(1)过程的对比;图示T = 50、100、500、1000条件下随机游走过程对应的自相关函数图（rho1000=(1-(@trend(0)/1000))^.5） ;AR(1)过程自相关系数?1与方差的关系;虚假相关 ;两个相互独立的I(0)变量{ut}和{vt}的相关系数Ruv的分布为正态（见图） ;两个相互独立的I(1)变量的相关系数的分布;两个相互独立的I(2)变量的相关系数的分布;虚假回归;T统计量的分布;t( ) 的极限分布。;简单回归中?1 = 0的拒绝概率与变量单积阶数的关系;样本容量与虚假回归的关系（回归变量均为I(1)变量） ;结论;最常见的非平稳过程的种类;（1）随机游走过程;（2）随机趋势过程 ;图——随机趋势过程 ;（3）趋势平稳过程 ;图——趋势平稳过程 ;（4）趋势非平稳过程;图——趋势非平稳过程;单位根检验 ——DF检验;情形1;在? = 1条件下 ，统计量的分布 ;T ( - 1)的分布;在? = 1条件下 ，统计量 服从的分布;表a;情形2;表b;的分布;图和表 的分布;情形3;;表c;;;DF统计量的有限样本分布特征总结 ;极限分布的总结;感谢您的观看！