矩估计和极大似然估计.pptVIP

5. 得极大似然估计量： 求解得极大似然估计值 第31页，共53页，编辑于2022年，星期五 似然函数为： 例6 设 为未知参数， 是来自X的一个样本值，求 的极大似然估计值。 解： X的概率密度为： 第32页，共53页，编辑于2022年，星期五 解得： 令 即： 它们与相应的矩估计量相同. 第33页，共53页，编辑于2022年，星期五 注：lnx 是 x 的严格单增函数，lnL 与L有相同的极大值，一般只需求lnL 的极大值. 求极大似然估计的一般步骤： 写出似然函数 2. 对似然函数取对数 3. 对?i (i =1,…, m)分别求偏导,建立似然方程(组) 解得 分别为 的极大估计值. 第34页，共53页，编辑于2022年，星期五 例7 矩估计与似然估计不等的例子 设总体概率密度为 求参数θ的极大似然估计, 并用矩法估计θ. 解 1) 极大似然估计法 构造似然函数 2. 取对数： 当 0xi1, (i=1,2, …,n) 时 第35页，共53页，编辑于2022年，星期五 2. 取对数： 当 0 xi 1, (i=1,2, …,n) 时 建立似然方程 求解得极大似然估计值为 5. 极大似然估计 量为 第36页，共53页，编辑于2022年，星期五 2) 矩估计法 第37页，共53页，编辑于2022年，星期五 1.