计量经济学简单线性回归模型.pptxVIP

计量经济学简单线性回归模型;第二章 简单线性回归模型;第一节 回归分析与回归方程;4;5;6;7; 使用相关系数时应注意;9; 注意几个概念;11; 回归线与回归函数;13;14;15; 3.如何理解总体回归函数;17;三、随机扰动项; ;20;SRF 的特点;●样本回归函数的函数形式应与设定的总体回归函数的函数形式一致。 ●样本回归线还不是总体回归线，至多只是未知总体回归线的近似表现。 ;23; 对样本回归的理解;25;26; 第二节  简单线性回归模型的最小二乘估计;　 一、简单线性回归的基本假定; （1）对模型和变量的假定 如 假定解释变量 是非随机的，或者虽然是随机的，但与扰动 项 是不相关的 假定解释变量 在重复抽样中为固定值 假定变量和模型无设定误差 ;;31;32;的分布性质;;35;36;三、OLS回归线的性质;38; 四、参数估计式的统计性质;40;41;42;43;44;（二）?OLS估计式的统计性质;46;第三节 拟合优度的度量;48;二、总变差的分解; 总变差 （TSS）：应变量Y的观测值与其平均值的离差平方和（总平方和） 解释了的变差 （ESS）：应变量Y的估计值与其平均值的离差平方和（回归平方和） 剩余平方和 （RSS）：应变量观测值与估计值之差的平方和（未解释的平方和） ; 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　; 三、可决系数;作用：可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反之可决系数小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。 特点：●可决系数取值范围： ●随抽样波动，样本可决系数 是随抽样 而变动的随机变量 ●可决系数是非负的统计 ;可决系数与相关系数的关系;可决系数与相关系数的关系;56; 第四节?? 回归系数的区间估计和假设检验;58; 一、OLS估计的分布性质;60;61;62; ;二、回归系数的区间估计;; 选定α，查 t 分布表得显著性水平为 ，自 由度为 的临界值 ，则有 即 ;67; 对回归系数假设检验的方式;一般情况下，总体方差 未知，只能用 去代替，可利用 t 分布作 t 检验;70; 用 P 值判断参数的显著性;72;第五节???回归模型预测;一、回归分析结果的报告; 二、被解释变量平均值预测;预测值、平均值、个别值的相互关系 ;2 .Y 平均值的点预测; 3. Y 平均值的区间预测;79;80;三、应变量个别值预测; 具体作法：;83;84;2、平均值和个别值预测区间都不是常数，是随 的变化而变化的 3、预测区间上下限与样本容量有关，当样本容 量 时个别值的预测误差只决定于随机 扰动的方差 ;86;第六节 案例分析;88;89;（接上页数据表）;91;表示为 ;93; 4. 经济意义检验： 估计的解释变量的系数为0·758511，说明城镇居