证券投资理论与实务（第二版）完整教学课件.pptx

证券投资理论与实务（第二版）完整教学课件;第1章 投资概述;第1章 投资概述;第1章 投资概述;1.1 投资定义;1.1 投资定义;1.1 投资定义;1.1 投资定义;第1章 投资概述;1.2 投资对象;1.2 投资对象;1.2.1 基本证券;1.2.1 基本证券;1.2.1 基本证券;1.2.1 基本证券;1.2.1 基本证券;1.2.1 基本证券;1.2.1 基本证券;1.2.2 衍生证券;1.2.2 衍生证券;1.2.2 衍生证券;1.2.2 衍生证券;1.2.2 衍生证券;1.2.2 衍生证券;1.2.2 衍生证券;第1章 投资概述;1.3 投资环境;1.3.1 证券市场概述;1.3.1 证券市场概述;1.3.1 证券市场概述;1.3.1 证券市场概述;1.3.1 证券市场概述;1.3.1 证券市场概述;1.3.1 证券市场概述;1.3.1 证券市场概述;1.3.2 金融创新的发展;1.3.2 金融创新的发展;1.3.3 证券市场国际化;;第2章 证券投资的收益与风险;第2章 证券投资的收益与风险;第2章 证券投资的收益与风险;2.1 收益的计算;2.1.1 单利与复利;2.1.1 单利与复利;2.1.1 单利与复利;2.1.2 终值与现值;2.1.3 净现值与内部收益率;2.1.3 净现值与内部收益率;2.1.4 年金;2.1.4 年金;2.1.4 年金;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;2.1.5 各种不同形式的收益率;第2章 证券投资的收益与风险;2.2 风险与风险溢价;2.2.1 风险及其类型;2.2.1 风险及其类型;2.2.1 风险及其类型;2.2.1 风险及其类型;2.2.2 风险的测度;2.2.2 风险的测度;2.2.2 风险的测度;2.2.2 风险的测度;2.2.3 风险溢价;第2章 证券投资的收益与风险;2.3 风险厌恶与投资选择;2.3.1 风险厌恶;2.3.2 风险厌恶与预期效用;2.3.3 风险厌恶与效用函数;2.3.3 风险厌恶与效用函数;;第3章 资产组合理论与因素模型;第3章 资产组合理论与因素模型;第3章 资产组合理论与因素模型;3.1 现代资产组合理论的基本思想;3.1.1 马克维茨资产组合分析;3.1.1 马克维茨资产组合分析;3.1.2 投资者的期望效用;3.1.2 投资者的期望效用;第3章 资产组合理论与因素模型;3.2 资产组合的收益与风险;3.2.1 单个资产的收益与风险;3.2.1 单个资产的收益与风险;3.2.2 资产组合的收益与风险;3.2.2 资产组合的收益与风险;3.2.3 两证券组合的例子;3.2.3 两证券组合的例子;3.2.3 两证券组合的例子;3.2.3 两证券组合的例子;3.2.4 资产组合与风险分散;3.2.4 资产组合与风险分散;3.2.4 资产组合与风险分散;第3章 资产组合理论与因素模型;3.3 最佳资产组合的确定;3.3.1 资产组合的有效集;3.3.1 资产组合的有效集;3.3.1 资产组合的有效集;3.3.2 投资者偏好与无差异曲线;3.3.2 投资者偏好与无差异曲线;3.3.3 最佳组合的确定;3.3.3 最佳组合的确定;第3章 资产组合理论与因素模型;3.4 因素模型;3.4 因素模型;3.4.1 单因素模型;3.4.1 单因素模型;3.4.1 单因素模型;3.4.2 多因素模型;3.4.3 纯因素组合;3.4.3 纯因素组合;;第4章 资本资产定价模型;第4章 资本资产定价模型;第4章 资本资产定价模型;4.1 引入无风险资产的资产组合;4.1.1 无风险资产;4.1.2 允许无风险贷款;4.1.2 允许无风险贷款;4.1.2 允许无风险贷款;4.1.3 允许无风险借款;4.1.3 允许无风险借款;4.1.4 同时允许无风险借贷;第4章 资本资产定价模型;4.2 资本资产定价模型;4.2.1 CAPM模型的假设条件;4.2.1 CAPM模型的假设条件;4.2.1 CAPM模型的假设条