3.4随机变量的独立性易.pptxVIP

3.4随机变量的独立性;1. 定义;2.说明 ;;(1)由分布律的性质知;例2 一负责人到达办公室的时间均匀分布在8-12时,他的秘书到达办公室的时间均匀分布在7-9时,设他们两人到达的时间相互独立, 求他们到达办公室的时间相差不超过 5 分钟的概率.;;证; 随机变量相互独立的概念推广到n维随机变量;则称离散型随机变量X1, X2, …, Xn相互独立。;2定义： 设n维随机变量(X1,X2,...Xn)的分布函数为FX(x1,x2,...xn)；m维随机变量(Y1,Y2,…Ym)的 分布函数为FY(y1,y2,…ym), X1,X2,...Xn ,Y1,Y2,…Ym 组成的n+m维随机变量（X1,X2,...Xn ,Y1,Y2,…Ym)的分布函数为F（x1,x2,...xn, y1,y2,…ym).如果 F（x1,x2,...xn, y1,y2,…ym)= FX(x1,x2,...xn) FY(y1,y2,…ym) 则称n维随机变量(X1,X2,...Xn)与m维随机 变量(Y1,Y2,…Ym)独立。;2随机变量g1( ), …gn ( ) 独立。 其中g1( . ), …gn ( . ) 为连续函数。