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国际金融风险 第二章答案 国际金融风险第二章答案 第二章选择题 1、var是表示一定时期（a）的损失。 a、 最大B，最小C，预期D，实际 2、设资产的初始价值为100美元，持有期末最低收益率为-20%，期望收益的数学期望为5%，则此资产的相对varr和绝对vara分别为（d）？a、20,25b、20,20c、25,25d、25,20 3.VaR和Dvar之间的关系如下： a） var？Ndvar b、var?n?dvarc、var?dvar/nd、var?dvar/n 4.下列资产之间的收益相关性与资产组合的总风险之间的关系是正确的（a） a、资产间收益若为完全正相关则资产组合的总风险越大b、资产间收益若为完全负相关则资产组合的总风险越大c、资产间收益若不相关则资产组合的总风险越大 d、 如果资产之间的一些回报呈负相关，而另一些回报呈正相关，那么投资组合的总风险就越大 5、假设一个投资的平均日收益率0.03%，标准差为1%，目前的价值为100万元，置信度水平为99%，则var为（b）a、16200元b、23000元c、162000元d、230000元 6.两个变量之间的相关系数的取值范围为（a）。a、 [-1,1]B、[0,1]C、[-1,0]d，任意数字 7、