统计学实验—SPSS与R软件应用与实例-第7章时间序列-SPSS.pptVIP

* 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 对于AR(p)模型， 自相关函数 随着 的增加呈现指数衰减或震荡性衰减；而偏相关函数 是 阶截尾的，即当 时， 等于零。 以AR(1)为例，此时 ，由于 ，当 时 ， 呈现指数衰减，而当 时， 呈或震荡性衰减。偏相关函数 ，因此是一阶截尾的。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 假设 为后移(滞后)算子，即 ， ，令 则(7.4)可以写为： ? * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 有几种信息准则也可用来决定AR过程的阶p，它们都基于似然函数。例如，著名的AIC准则定义为： 其中 是残差平方和的估计。在实际应用中，事先给定一个正整数 ，对 计算 ，然后选择阶 ，使 达最小值。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 ③ 平稳条件 假设 表示 的一个 阶多项式， 则AR(p)模型平稳的充分必要条件是： 的根全部落在单位圆之外。最简单的AR模型是AR(1)，模型为： 。此时，平稳模型的充要条件是 。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 ④ 模型意义 仅通过时间序列变量的自身历史观测值来反映有关因素对预测目标的影响和作用，影响序列变化的主要因素是时间序列在不同时期的取值。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 (2) 移动平均(MA)模型 ① 模型形式 对时间序列 ，一个滑动平均模型假设 可以由该时刻和该时刻之前的随机误差线性表示，即 我们称(7.6)为 阶滑动平均模型，记为MA(q)。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 滑动平均模型 (7.6)也可以表为 ，其中 。 由于 只有有限项，因此式(7.6)总满足平稳性条件，是一个平稳过程。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 ② 识别条件 对于MA(p)模型，自相关函数 是 阶截尾的，即当 时， 接近于零。而偏相关系数 随着 的增加呈现指数衰减或震荡性衰减，并逐渐趋于零。 以MA(1)为例，此时 ， ，即一阶截尾；而偏相关系数 ，因为 ，偏相关系数将出现指数衰减。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 ③ 可逆条件 MA模型中的一个重要内容是研究它的可逆性。令 表示z的q阶多项式，则MA(q)模型满足可逆性的充分必要条件是： 的根全部落在单位圆之外。一阶滑动平均模型MA(1)的可逆条件为： 。当满足可逆条件时，MA(q)模型往往可以转化为AR(p)模型。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 ④ 模型意义 用过去各个时期的随机干扰或预测误差的线性组合来表达当前预测值。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 (3) 自回归滑动平均(ARMA)模型 ① 模型形式 当模型既有自回归项，又有滑动平均项时，就得到一个混合模型，称为自回归滑动平均模型： ARMA(p, q)模型的平稳条件为： 的根全部落在单位圆之外。 * 《统计学实验》第7章时间序列分析 7-* 【统计理论】 ② 识别条件 偏相关函数 和自相关函数 均不截尾，但较快收敛到0，则该时间序列可能是ARMA（