第十二章风险管理决策模型.pptVIP

? 第三节 马尔可夫风险决策模型 一、基本概念 3、转移概率与转移概率矩阵 定义：系统由状态i经过n步转移到状态j的概率，称为n步转移概率，记为 由n步转移概率组成的矩阵称为n步转移概率矩阵，简称n步转移矩阵，记为 第六十二页，共一百零六页。 ? 第三节 马尔可夫风险决策模型 一、基本概念 3 转移矩阵具有如下性质： （1） （2） 第六十三页，共一百零六页。 ? 第三节 马尔可夫风险决策模型 一、基本概念 4、马尔可夫链 定义：如果系统在状态转移过程中满足以下条件，则称此系统的状态转移过程为马尔可夫链： （1）系统的状态空间不变； （2）系统的转移矩阵稳定； （3）系统的状态转移仅受前一状态影响（无后效性）； （4）经过一段较长时期后，系统逐渐趋于稳定状态（系统处于各种状态的概率保持不变），而与初始状态无关。 现实生活中，很多风险的动态变化都是一个马尔科夫链，或者近似看做马尔科夫链。 第六十四页，共一百零六页。 ? 第三节 马尔可夫风险决策模型 二、马尔可夫模型 设系统共有N个状态，系统的初始状态（n=0）已知，n步转移概率矩阵为 ，系统经过n-1步转移后的概率向量为： 其中， 表示经过n-1步转移后处于状态i的概率。则系统从初始状态起经过1步转移后的概率向量为： 第六十五页，共一百零六页。 ? 第三节