第四讲时间序列分析初步计量经济学.pptVIP

? 第四讲 时间序列分析初步 时间序列分析概述 随机时间序列分析模型 第一页，共三十页。 ? 时间序列概述 广义时间序列分析模型分类： 确定性时间序列分析模型: 滑动平均模型 加权滑动平均模型 二次滑动平均模型 指数平滑模型 随机模型 AR、MA、ARMA、ARIMA 第二页，共三十页。 ? 指数平滑模型 ： 滑动平均模型 ： 加权滑动平均模型 ： 二次滑动平均模型 ： 确定性时间序列分析模型 第三页，共三十页。 ? 时间序列分析模型 伯克斯—詹金斯（Box-Jenkins）1970年提出了时间序列分析方法。 随机时间序列分析模型是一种有效地短期预测方法，这种方法对经济理论知识的要求不高，只需要变量的历史数据，因而模型的制定和数据的收集很简单。这种单变量的随机时间序列所构成的模型又称为随机过程模型，通常我们所说的时间序列模型也指的是这类模型。 要求模型中所有数据都由某个随机过程产生。 利用时序模型进行预测的一个基本前提是：时间序列必须具有平稳性 第四页，共三十页。 ? 平稳时间序列与非平稳时间序列 随机过程 假设样本观测值 来自无穷随机变量序列 那么这个无穷随机序列称为随机过程（离散随机过程）。 时间序列 随机过程 第五页，共三十页。 ? 平稳随机过程 数学描述： 仅与间隔期有关，而与时间点t无关 几何描述： 一个