Pearson相关系数和Spearman秩相关系数介绍.docxVIP

皮尔逊积矩相关系数（ Pearson product-moment correlation coefficient） 定义 在统计学中，皮尔逊积矩相关系数（Pearson product-moment correlation coefficient ），有时也简称为PMCC，通常用r 或是ρ 表示，是用来度量两个变量X 和Y 之间的相互关系（线性相关）的， 取值范围在[-1,+1]之间。皮尔逊积矩相关系数在学术研究中被广泛应用来度量两个变量线性相关性 的强弱，它是由Karl Pearson 在 19 世纪 80 年代从Francis Galton 介绍的想法基础发展起来的，但是发展后原想法相似但略有不同的，这种相关系数常被称为“Pearson 的 r”。 两个变量之间的皮尔逊积矩相关系数定义为这两个变量的协方差与二者标准差积的商，即 cov(X ,Y ) E( X ? ? )(Y ? ? ) X Y?XY ? ? ? ? ? ? X Y X Y X Y 上式定义了总体相关系数，一般用希腊字母ρ（rho）表示。若用样本计算的协方差和标准差代 替总体的协方差和标准差，则为样本相关系数，一般用r 表示： ?n ( X i ?ni ?n i ?1 i ?1 ( X ? X )2 i ?n i ?1 (Y ? Y ) i 2  X )(Y i ? Y ) 另外一个与上式等效的定义相关系数的公式是通过标准化以后变量均值的积定义的。假设样本 可以记为( X i ,Y ) ，则样本Pearson 相关系数为 i 1 ?n ? X ? X ?? Y ? Y ? Xr ? ? i X ?? i ? Y Y 其中 X ? X n ?1 i ?1 ? s ?? s ? i ， X 和 s s X X 分别为标准化变量，样本均值和样本标准差。 皮尔逊积矩相关系数的数学特性 不论是样本的还是总体的 Pearson 相关系数绝对值均小于等于 1，相关系数等于 1 或-1 时，所有数据的点都精确地落在一条直线上（为样本相关系数的情况），或是两变量的分布完全由一条直线支撑（为总体相关系数的情况）。Pearson 相关系数具有对称性，即：corr corr(X ,Y ) ? corr(Y , X ) 。 Pearson 相关系数的一个关键的特性就是它并不随着变量的位置或是大小的变化而变化。也就是 说，我们可以把X 变为 a+bX，把Y 变为c+dY，其中a，b，c 和 d 都是常数，而并不会改变相互之间的相关系数（这点对总体和样本Pearson 相关系数都成立）。 Pearson 相关系数可以用原点矩的形式表示。因为 ? ? E( X ) ， ?2 X X ? [E( X ) ? X ]2 ? E( X 2 ) ? E 2 ( X ) ， 对于Y 也有相似的表达式。又 E[( X ? E( X ))E(Y ? E(Y ))] ? E( XY ) ? E( X )E(Y ) 于是式(1)可写为  E( X 2 ) ? E 2 ( X ) E(Y 2 E( X 2 ) ? E 2 ( X ) E(Y 2 ) ? E 2 (Y ) XY 上述形式对于样本的Pearson 相关系数同样是可用的，有 ? x y ? nxy n??i i?iix2 n? ? i i ? i i x2 ? ( x )2 n y2 ? ( y )2 ? n? x y ? ? x ? y xy (n ?1)s s x y  i i i i 上式提供了一个非常简单的计算样本相关系数的算法，但是有时受数据的影响，可上式可能存在数值上的不稳定性。 相关系数取值范围为[-1,1]。取1 时表示变量X 和Y 之间具有线性变化的关系，即Y 随着X 的增加而增加，而且所有的点都落在一条直线上。取-1 时则是所有点落在一条直线上，但是变量Y 随着X 的增加而减小。相关系数值为 0 是表示变量之间没有线性相关关系。 更一般地，应该注意到，只要 X i 和Y 落在各自均值的同一侧，那么( X i i  X )(Y i ? Y ) 就是大于 0 的。也就是说，只要X i 和Y 同时趋近于大于或是同时趋近于小于他们各自的均值，那么它们的相关 i 系数为正。反之，当二者区于在相反的一边时，二者相关系数为负。 几种的（ 几种的（x，y）点即相应的 x、y 的相关系数。可以看出，相关反映线性关系分散程度和方向（第一行），但是不能反映线性关系时的斜率（第二行），也不能反映出非线性关系的许多方面（最底下一行）。注：图中第二行第四个小图的直线斜率是0，在这种情况下，相关系数是没有意义的，因为 Y 的方差是零。 几何解释 对于相对中心性的数据（例如，一组已经通过样本均值转换为