经济预测与决策（第9章.pptxVIP

1;Chapter 9 时间序列趋势外推预测;§9.1 样本序列具有水平趋势的外推预测法;第3页/共32页;一、朴素预测法 ;二、平均数预测法 ;三、常数均值模型 ; ; ;第9页/共32页;第10页/共32页; 常数均值模型是对全体样本数据序列进行算术平均；而局部常数均值模型允许均值缓慢的移动。;第12页/共32页;第13页/共32页;第14页/共32页;第15页/共32页;第16页/共32页;第17页/共32页; 使用指数平滑预测法应注意的几个问题： 1、加权系数的选择 （1）时间序列波动不大，比较平稳，则?应取小一点（） （2）时间序列具有迅速明显的变动倾向，则?应取大一点（）; 2、初始值 的确定 第一期数据、前几期数据平均值 ;假设时间序列受以下因素影响 趋势变化因素（Tt表示趋势变化） 季节变化因素（St表示季节变化） 随机因素（?t表示随机变化）; 则时间序列的结构形式有以下三种模式： ;重点介绍乘法模式 思路： 1、分解出长期趋势因素 2、分解出季节因素和随机因素 3、分解出季节因素 4、求出趋势直线方程 5、进行预测;温特线性和季节指数平滑预测法是对含有线性趋势和季节性影响的数