- 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
银行内部评级系统理论和基本原理 内部评级法(IRB) 内部评级法即IRB方法 IRB方法根据违约概率(PD),内部评级是指银行使用自己的评估系统,对信贷客户进行评级及对银行风险资产监测的信用管理活动。 一般情况下,其对信贷客户的评级结果直接用于信贷活动,在本银行内有效。从国际经验看,只有风险管理水平高的银行才能使用内部评级。 内部评级法的两个阶段 数据 IRB初级法 IRB高级法 违约概率(PD) 银行提供的估计值 银行提供的估计值 违约损失率(LGD) 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值 违约风险暴露(EAD) 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值 有效期限(M) 委员会规定的监管指标或者由各国监管当局自己决定允许采用银行提供的估计值(但不包括某些风险暴露) 银行提供的估计值 (但不包括某些风险暴露) 内部评级系统与内部评级法 内部评级法 (IRB) 配套制度 内部评级系统 监管当局确认 内部评级体系 (IRS) 数据支持 内部评级模型 信息披露 系统验证 巴塞尔标准 资本充足率 客户评级 债项评级 违约概率 PD 预期损失率 EL=PD*LGD 10级 20级 五级分类 12级分类 组合评级 预期 损失率 五级评级 完整的内部评级体系 两维评级体系 内部评级的基础地位 支持营销 信贷审批 风险定价 组合管理 贷后风险管理 准备金计提——EL 经济资本分配——UL 监管资本充足率 国家评级 行业风险评级 区域风险评级 产品风险评级 交叉风险评级 内部评级系统主要功能 客户评级 债项评级 组合分析 风险预警
文档评论(0)