第3章 平稳线性ARMA模型(2)--AR模型.ppt

本节结构;3.1 方法性工具 ;差分运算;滞后算子;延迟算子的性质;用延迟算子表示差分运算;线性差分方程 ;齐次线性差分方程的解;非齐次线性差分方程的解 ;线性平稳时间序列分析 ;精选ppt;定理3.1 定义（3.1）中的线性过程是平稳序列，且 是均方收敛的。;3.1.2 线性过程的因果性和可逆性;设 为一步延迟算子，则 ， ，(3.4)可表为： 其中， ，今后将把 看作对 进行运算的算子，又可作为 的函数来讨论。 ; 在理论研究和实际问题的处理时，通常还需要用 t时刻及t时刻以前的 来表示白噪声 ，即 ;精选ppt;;3.2 ARMA模型的性质 ;3.2.1一阶自回归过程AR(1);精选ppt; 在一阶自回归AR(1)模型中，保持其平稳性的条件是对应的特征方程 的根的绝对值必须小于1，即满足 。 对于平稳的AR(1)模型，经过简单的计算易得 ;精选ppt;3.2.2 二阶自回归过程AR(2);精选ppt;下面利用特征方程的根与模型参数 的关系，给出AR(2) 模型平稳的 的取值条件（或值域）。 ; (3.16)和(3.17)式是保证AR(2)模型平稳，回归参数 所应具有的条件。反之，若(3.16)和(3.17)式成立，则特征方程 特征方程的根必落在单位圆内。 ;满足条件(3.16)和(3.17)式给出的区域 称为平稳域。对于AR(2)模型平稳域是一个三角形区域，见下图阴影部分。 ;精选ppt;精选ppt;例3.2 设AR(2)模型： 试判别 的平稳性。 解：根据上述关于平稳条件的讨论，可以通过两种径进行讨论： ;精选ppt;下面我们讨论序列的统计特性，关于平稳的二阶自回归模型AR(2)模型： ;AR模型的定义; AR(P)序列中心化变换;自回归系数多项式;AR模型平稳性判别 ;例3.1:考察如下四个模型的平稳性;例3.1平稳序列时序图;例3.1非平稳序列时序图;AR模型平稳性判别方法;AR(1)模型平稳条件;AR(2)模型平稳条件;例3.1平稳性判别;平稳AR模型的统计性质;均值 ;方差;例3.2:求平稳AR(1)模型的方差;协方差函数;例3.3:求平稳AR(1)模型的协方差;例3.4:求平稳AR(2)模型的协方差;自相关系数;常用AR模型自相关系数递推公式;AR模型自相关系数的性质;例3.5:考察如下AR模型的自相关图;例3.5—;例3.5:—; 例3.5:— ;例3.5:—;偏自相关系数;偏自相关系数的计算;偏自相关系数的截尾性;例3.5续:考察如下AR模型的偏自相关图;例3.5—;例3.5:—;例3.5:—;例3.5:—