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关于发布上证180和上证380等风险加权指数的公告 上海证券交易所 中国证券指数有限责任公司 2021年02月13日 上证180、上证380等风险加权指数编制方案 一、指数名称与代码 二、 索引基准日期和基准点 上证180和上证380等风险加权指数以2021年12月31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以1000点为基点。 三、 样本选择方法 1、样本空间 样本空间为上证180等风险加权指数的样本股票。 上证380等风险加权指数以上证380指数样本股为样本空间。 2.样本重量计算 2.1指数目标 指数目标是实现每个样本股票对投资组合的相同风险贡献。对于任意I和j，有 在计算协方差矩阵时，通常采用过去1年日收益序列，并剔除交易天数低于180天的股票。 2.2限制条件包括： （1）个股权重严格大于0，最大个股权重小于10%； （2） 所有样本份额的权重和为1； 四、指数计算 上证180和上证380的风险加权指数采用paixu加权综合价格指数公式计算如下： 其中，调整市值＝∑(股价×调整股本数×权重调整因子)，调整股本数的计算方法同上证180指数，基期亦称为除数。权重调整因子是根据上述优化目标和条件计算的调