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第一章 绪论;关于绪论;§1.1 计量经济学;一、计量经济学;名称 Econometrics 计量经济学 经济计量学;定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。”;消费=346+0.728收入;在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 ;中国经济类本科生核心课程 《计量经济学》与《微观经济学》、《宏观经济学》一起成为各国高校经济类学生的核心课程。 1998年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括《计量经济学》。 将《计量经济学》首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。;课程深受学生欢迎 以清华为例：被历年毕业生（本、研）列为“最受欢迎”的课程 高校调查：被重点大学经济类学生列为“最重要”的课程 人才深受社会欢迎;应用研究广泛开展 以《经济研究》发文数量对比为例;应用研究广泛开展 以《经济研究》发文数量对比为例;应用领域广阔 以《经济研究》发文为例;为什么？ 科学研究 观察（偶然、个别、特殊） 假设（理论、模型） 检验（实验、预测、回归） 发现（必然、一般、普遍）;为什么？ 方法论 实证方法 经验方法 回归方法 “实事求是”;二、计量经济学模型 ;经济数学模型 理论模型 经验模型 经验模型 计量经济学模型 投入产出分析模型 经济控制论模型 ……;计量经济学模型(Econometric Model) 截面数据模型(Cross Sectional Data Model) 时间序列数据模型(Time Series Data Model) 综合截面和时序数据模型(Panel Data Model) 计量经济学模型在经济分析中的地位 经济理论分析（行为分析）→数理分析 →数量分析（主要是计量经济分析）;三、计量经济学的内容体系 ;△广义计量经济学和狭义计量经济学;△ 初、中、高级计量经济学;△ 理论计量经济学和应用计量经济学;△ 经典计量经济学和非经典计量经济学;经典计量经济学模型包括: 单方程模型(Single Equation Model) 联立方程模型(Simultaneous Equations Model) 以线性模型为主要形式;经典计量经济学模型设定理论可以概括为： 依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的； 引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式； 模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题； 以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。;对经典计量经济学模型的批判—Lucas批判 Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980) Lucas(1976): 使用计量经济模型预测未来经济政策的变化所产生的效用是不可信的。其实质是提出了结构模型模型参数是否随时间变化的问题。 Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。结构模型对于评价政策似乎是无能为力的。 Sims(1980)：为使结构方程可以识别而施加了许多约束，这些约束是不可信的。建议采用向量自回归（VAR）模型而避免结构约束问题。 关于模型设定：经济学理论不足以指导如何设定模型，以及保证模型设定的正确性。;对经典计量经济学模型的批判的背景 20世纪70年代的世界经济 滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率 关于宏观经济政策有效性的争论 以弗里德曼为代表货币主义的固定规则 以卢卡斯、萨金特、华莱士等为代表新古典宏观经济学第一代的货币政策无效 以基德兰德、普利斯科特等为代表新古典宏观经济学第二代的财政政策无效 新凯恩斯主义的货币政策连续性;非经典计量经济学一般指20世纪70年代末以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。 非经典计量经济