2023年银行业风险管理（中级）考试考前冲刺试卷及讲析.docVIP

2023年银行业风险管理（中级）考试考前冲刺试卷及讲析 1.在KMV的Credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的（ ）。 A.?看跌期权 B.?看涨期权 C.?期权费 D.?初始股权投资 【答案】:?B 【解析】: B项，KMV的Credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。期权的基础资产就是借款企业的资产，执行价格就是企业债务的价值，股东初始股权投资可以看作期权费。 2.关于久期，下列说法正确的有（ ）。 A.?久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 B.?久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 C.?久期的数学公式为dP/dy＝D×P/（1＋y） D.?久期又称持续期 E.?当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大 【答案】:?A|B|D|E 【解析】: C项，久期的数学公式应为dP/dy＝－D×P/（1＋y）。 3.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（ ）。 A.?先进的企业级风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构 B.?风险分析人员在报告发送给外界